這道題的asset是怎么計算出來的呢？和margin50有什么聯(lián)系呢？另外這里short forward，short protection不考慮方向嗎？
針對第74題的B選項，在案例中周老師說PROBLEM of LIBOR 時說，LIBOR只有一個，但銀行與銀行之間的信用風(fēng)險差異是比較大的，因此這是LIBOR的缺點，怎么這里又說LIBOR可以體現(xiàn)信用風(fēng)險了
如何理解一年后的債務(wù)L1的計算，為什么是14乘以-2%？
Q39. 老師這道題有問題吧。選項D, 您看 這里D是liquidity gap, 我們知道liquidity gap=liquidity needs=liquidity requirement(是和liquidity position正好相反的概念)。所以liquidity gap是use-source的概念，use在四月是25 source=15， gap是25-15=10，所以是positive的呀。如果問是liquidity position才是negative的才對
老師，這里是不是講錯了，在下次拍賣之前sc會下降，在第一次拍賣之前sc達到最高。
老師您好，第四種方法dynamic rebalancing周老師說就是short call+short put的意思，這是啥意思呢，沒理解，請老師解釋一下，謝謝啦！
老師您好，能否把單尾雙尾這個在二級中所有科目中涉及到的幫忙整理一下呢，我想到的是： 1.市場風(fēng)險VaR的計算，單尾（意味著5%對應(yīng)的分位點是1.645）； 2.市場風(fēng)險中VaR的回測，通常為雙尾（意味著5%對應(yīng)的分位點是1.96）； 3.流動性風(fēng)險中l(wèi)iquidity cost在stressed market情況下的計算，單尾（意味著5%對應(yīng)的分位點是1.645） 請老師看看上面我寫的對嗎，另外還有哪些我沒有想到的幫忙補充一下，謝謝！
老師，我想問下這頁的這些指標(biāo)都是負(fù)向的吧，也就是說他們越大表示日間的流動性風(fēng)險越大？
這道題答案里面的2，3，4，5，6月的source和use具體怎么計算出來的可以講一下嗎？原理是什么呢？
這道題為何LCR的分子含有監(jiān)管基本要求呢？NSFR為何沒有含有？
習(xí)題集的441題，為何計算頭寸平倉要除以2呢？這里的unwind是不是liquidation cost的意思？所以是s*a/2？
老師，麻煩講下這個題的c和d選項，謝謝。
Q45老師 B提到的dynamic factor是指什么？視頻講解說是HML or SMB， 但基礎(chǔ)班講iliquid asset時里面的dynamic rebalancing是說漲則賣 跌則買，這樣的話是個負(fù)反饋策略。這和dynamic factor是一個意思嗎？所以動態(tài)因子是一定指負(fù)反饋策略的意思嗎？
請問老師Q40關(guān)于求deposit liquidity requirement for vulnerable funds, 是不是因為提及了vulnerable fund, 所以即便題干有nonpersonal time deposit , net transaction deposit, 這些也都不用計算 （因為和vulnerable無關(guān)？）。但是Q41的話不是單獨求的，所以就都加總算在一起了？請問老師是否應(yīng)該這樣理解呢
老師，第59題沒看懂題目在問啥，問的是有哪些風(fēng)險還是沒有哪些風(fēng)險
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