金程問(wèn)答
CMT互換，講義中是不是應(yīng)該是收浮動(dòng)，支固定，所有一年末的swap價(jià)值是1M*（6%-5%）/2 ？
老師，confidence interval置信區(qū)間和confidence level置信水平的主要區(qū)別是什么？經(jīng)常搞混，能不能分別說(shuō)一下定義和公式
這個(gè)B為什么不對(duì)啊，不是97.5的ES嗎
老師這一題是哪里講到的啊，為什么感覺(jué)沒(méi)看到
老師 那這里 的 100million是無(wú)用條件嗎？
老師 這里 3.44的 計(jì)算結(jié)果 如果是 切出來(lái) 的 占 總體 的 比值的 話 和 性關(guān)系數(shù) 等于 0.4有什么關(guān)系 啊
B項(xiàng)為啥不對(duì)啊？
股票價(jià)格會(huì)Jump，老師講過(guò)外匯價(jià)格也會(huì)Jump，那么當(dāng)外匯價(jià)格Jump時(shí)，外匯option的執(zhí)行價(jià)格和隱含波動(dòng)率之間圖形也是很股票期權(quán)的相同嗎？也是Frown嗎？
第二筆現(xiàn)金流，計(jì)算為什么不是150m*1.03/（1.0205^2）
老師 這里 的 相關(guān)系數(shù) 怎么算呀
老師收浮動(dòng)（long float bond ) 這里，0時(shí)刻現(xiàn)金流100，后面每年不是還要收取浮動(dòng)利息嗎，為什么表格里沒(méi)有現(xiàn)金流？
PPT最后一段，第一句，說(shuō)股票價(jià)格波動(dòng)在短期內(nèi)變動(dòng)很大，又說(shuō)假定短期內(nèi)恒定不變是無(wú)害的，這是為什么呢？
波動(dòng)率微笑研究的是執(zhí)行價(jià)格和波動(dòng)率直接的關(guān)系。PPT200頁(yè)解釋的是equity price股票價(jià)格與波動(dòng)率之間的關(guān)系嗎？
這道題完全沒(méi)聽(tīng)明白，如果說(shuō)通過(guò)Z檢驗(yàn)的值拒絕原假設(shè)就不能確定該模型的好壞，這個(gè)確實(shí)不太能理解。請(qǐng)麻煩老師再講詳細(xì)一些，謝謝。
TypeI 一類錯(cuò)誤是原假設(shè)是對(duì)的，但backtest拒絕了，對(duì)吧。這道題backtesting結(jié)果落在拒絕域，所以犯的一類錯(cuò)誤。是這樣理解，對(duì)吧。
程寶問(wèn)答
