為什么0時刻的100m是一定出現(xiàn)的呢
這里面float為什么可以看成0時刻現(xiàn)金流為面值而其他時間點沒有現(xiàn)金流呢？
這里為什么是“至少”呢，VaR定義不是一定置信水平下?lián)p失不超過多少多少嘛
frtb的回測是測es還是var？為什么講義上都用的var的指標。老師卻又說同var(1-day,1year) 的計量方式？到底回測誰看誰的指標97.5%的是var嗎?還是印錯了應(yīng)該是es？
10.8怎么算出來的
Lognormal 右邊不是比implied distribution 更瘦么，麻煩老師把這道題結(jié)合再講解一下，謝謝。
這道題能畫個圖演示一下步驟嗎
這題第三個如果把correlation換成copula是不是就對了，copula是把非橢圓分布映射成橢圓分布的？
能解釋一下啥是橢圓分布嗎
這道題目里面的A選項單一因素對沖，是不是也可以選擇，如何判斷哪個是最沒有效果的。謝謝。
這個做空時候收益率與方差是不是少了權(quán)重字母
老師，這個FRTB對 IRC 的改進的理解是不是就是針對credit spread risk，因為可以按照市場風險計算VaR，所以就不需要IRC了，只有jump to default risk才需要
1年20bp 2年40bp是不是半年就是10bp呢
請問為什么這里的隱含波動率是真實的波動率，隱含的波動率不也是根據(jù)BSM模型算出來的波動率嗎？
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個
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