這一面的limiting distribution極限分布跟extreme value distribution極值分布是一個意思嗎？
FHS這種模式在用GARCH模型推導(dǎo)波動率時，是指推導(dǎo)出今天的波動率，還是說要把每天的歷史波動率都要求出來？
請問老師，講義上lognormal的圖是基于BSM模型計算的嗎？implied volatility 分布圖是基于market price 計算的嗎？
這題是不是不論抬高哪邊的尾巴，都會提升標(biāo)準(zhǔn)差？
這個圖中是幾何收益率的分布圖么？不太像正態(tài)分布啊
如果假設(shè)幾何收益率Rt服從正態(tài)分布，那整個資產(chǎn)的percentage VAR 是不是就應(yīng)該理解為，e^(miu-Z*sigma)，因為資產(chǎn)價格是Pt=P(t-1)*e^Rt，課文里為啥要寫成1-e^(miu-Z*sigma)
為什么這一題的Pbs是2，上面不是說bs price of a european put option is 1
delta-normal(Var)的本質(zhì)是算portfolio的Var對嗎？因為portfolio是單個資產(chǎn)的泰勒展開式
DV01指的是債券價格變動量還是變動百分比呢
principle和duration的方法為什么不折現(xiàn)呢？就算不考慮coupon，講義說按照par發(fā)行，現(xiàn)值也不是200啊
巴塞爾認為市場風(fēng)險和信用風(fēng)險完全不相關(guān)，相關(guān)系數(shù)不是應(yīng)該為0嗎，那老師怎么說是1呢？
您好，請問下為什么說標(biāo)準(zhǔn)差不滿足單調(diào)性呀，我不是很理解我自己學(xué)習(xí)的時候我記得方差與標(biāo)準(zhǔn)差都是一致性的風(fēng)險度量，為什么題目中會談到標(biāo)準(zhǔn)差因為不滿足單調(diào)性進而不是一致性的風(fēng)險度量
為什么相關(guān)性越低，quanto option越貴呢
請問這題最后的90%是誤導(dǎo)項嗎？
這個兩個∑的式子為什么等于箭頭另一邊的呢
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