金程問(wèn)答
老師麻煩講下謝謝
老師麻煩講解下，謝謝
這里constant的riskpremium是屬于ro剛好與mean相等的情況下嗎
這個(gè)表格中的最后一列 成分VaR如何計(jì)算？
什么題目中的股票隱含波動(dòng)率沒(méi)有顯示波動(dòng)率假笑?即行權(quán)價(jià)低的期權(quán)波動(dòng)率較高,行權(quán)價(jià)高的期權(quán)波動(dòng)率較低?
callable option是等于一個(gè)普通債券+short call嗎
這題是不用考慮標(biāo)準(zhǔn)差？
先求年化的VAR，再除sqrt(250)，得到daily的VaR,請(qǐng)問(wèn)有這種算法嗎
老師麻煩講一下29題
這里的阿法為啥不等于均值復(fù)歸系數(shù)??長(zhǎng)期均值呢
老師，k/s0中的s0是什么
老師，第一條和第二條是相互作用的吧
密卷，1-10， 該題目的解析沒(méi)看懂，請(qǐng)老師講解一下
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式中的α代表什么
老師題目中沒(méi)有說(shuō)只看ES的特點(diǎn)啊，不是同時(shí)使用普通歷史模擬和bootstrapping么
程寶問(wèn)答
