老師能不能講一下這道題，這種題目是考點嗎？
老師，這題為什么不選B呢，我看解析并沒有加上drift項的變化。另外圖三是我寫的model3第二個月向上的公式，到底哪個是對的
這里講model3說時間越長，波動越小，可是前面畫model1和2的圖形時，隨著時間波動變大啊，矛盾了
老師，如果在以后的考試當(dāng)中遇到這種題目，那這題只有第三個是對的吧（就是想知道協(xié)會是否已經(jīng)更正了這種錯誤，或者說仍然認(rèn)為第二句話是call）
請解釋一下密卷Q80，對四個選項的理解都不是很清楚
老師，最后一頁，當(dāng)?shù)拉偹怪笖?shù)上漲時，相關(guān)性到底是上升還是下降
Q57. D選項里，當(dāng)threshold上升了，reliability是否是上升？（POT模型里是假設(shè)threshold盡可能高，所以threshold理論上越高越好？）
有簡單一些的解法嗎我是目測估出來的
這一題算t=2與t=1之間的volatility change為什么不是兩個volatility term相減(sigma 2*dw - sigma 1*dw)，而直接用的t=2時間的sigma 2*dw?
問題1：waterfall of the liquidity horizon categories指什么？是不是5個流動性時間？問題2： scaled to the square root of the difference in the horizon lengths of the nested risk factors.這個指什么？沒有看到哪里需要scaled to the square root 的?。?
麻煩解釋一下各個選項
在講市場風(fēng)險的時候講到，銀行把資產(chǎn)分為trading book 和bank book. 那么計算總的市場風(fēng)險的時候是分別計算trading book的VAR和bank book的VAR， 然后在加總？
實際利率變動一單位，名義利率變動1.0247單位，TIPs代表的實際利率，Treasury Bond代表的名義利率。怎么著都是100乘以1.0247或者89.8除以1.0247，沒答案的。
B選項為什么說的是缺點呢
老師這題不太理解題干講的什么，最后問的不是股票期權(quán)的問題嗎，為什么不選B呢？
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