倒推到第二年和第一年都不用加上利息了嗎？我這里老是會錯誤的把它加上去，是和哪個一個搞混了
老師你好，請問百題的 第48題的III如何理解？怎么理解相關(guān)系數(shù)上升 ，買fixed-in-a-variance-swap-on-a-index&receving-fied-on-individual-components能賺錢
老師您好，百題第 46題，d選項，如果說個股可以被指數(shù)映射，這句話對不對呢
老師好，是不是var都是用單尾，但回測全部用雙尾？
?？?-18， 計算結(jié)果是A，答案是C？
模考1-12, 答案選D, 解析又說這是個fatter tail? 根據(jù)講課似乎應(yīng)該是選B，fatter tail的
老師A選項是什么意思呢
老師您好 我突然有點懵 為什么return不是和標準差一樣除以根號252 ？
老師您好 這題對于d選項不太理解 為什么可以更復(fù)雜的分析？
如果c選項的lower置信水平指的是回測的置信水平 這句話是不是對的？
vaR不是代表的最大損失么，最小損失怎么理解
右偏的話就是 positive skew？
譜風(fēng)險度量和一致性度量的定義是一樣的？
老師您好 按照新的數(shù)據(jù)進行損失排序后計算95%的ES應(yīng)該是選擇最大的前4個數(shù)據(jù)吧（之前的百題也是選的多出CI的），那么按照4個計算應(yīng)該選B，但是這題選了C，求解答計算95%的ES到底是用超出的5個計算 還是4個，這題到底選什么？謝謝～
老師，應(yīng)該怎么判斷算95%的ES是取前4個數(shù)還是前5個數(shù)呢，這道題如果按照百題老師的講法從大到小選第5個數(shù)是VaR值的話，那ES應(yīng)該是5725（答案B），但是如果VaR取第6個數(shù)那ES就是取前5個數(shù)？
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