這題90% ES區(qū)間怎么算出來的
老師，我突然想到一個問題，半年貼現(xiàn)的算法是除以(1+6%/2)，為什么不是除以（1+6%）的0.5次方呢？因為如果2年是貼現(xiàn)是（1+6%）（1+6%），而不是（1+12%），我有點搞不清楚了，謝謝
能仔解釋一下b為什么對嗎
這里問的是公司債不是公司的股票??？
老師，29題在計算Es 時，代入的Var 是數(shù)值而不是百分比,此類題都是這樣解嘛
為什么模型4的第三種；也是均值復歸；他的theta和k不是隨著t的變化而變化嗎？ppt85頁
老師，請問有duration 相應的計算題嗎，這個公式忘記了
47分20秒，所以答案是小王發(fā)生一類錯誤的概率更低，對嗎？因為對應的test alpha是1%
我覺得您講錯了這個題。能不能幫我看看我這個理解對不對？就很簡單，拋開雙尾95%的test不談.他最后說的99%var模型比95%var模型更不靠譜，其實就是99%的非拒絕域更寬，95%的非拒絕閾更窄，相比之下95%的假設檢驗比99%更嚴格，所以99%不更不可靠
48題的第三個，index的方差是收浮動，支固定，相關性上升時，方差也上升嗎？
48題，如果2選項不能選，那么答案應該是選C吧
請問老師，這題怎么做？
the price of the bond應該指的是0時刻的PV價格吧，如果算call的payoff=St-K=95.25-93，表示的是95.25是CALL一年到期時的S1了，所以這題的表述是不是哪里不對？
您好，可否解釋一下B為啥是disadvantage
年volatility不需要轉化為月度volatility嗎？
程寶問答
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