使用POT法，超過閾值的極值都不會被漏掉，為什么這不是一個好的特性？
官網(wǎng)習題，這幾個 return 上課是否有講過，沒什么印象，請問在哪里出現(xiàn)過？沒有的話，這個幾個的定義是什么？這道題目超綱嗎？
對數(shù)正態(tài)分布到底是肥尾還是瘦尾呢
CDS的short 方有沒有敞口？
老師好，強化班市場風險ppt第27頁，算出來z-2，14，大于1.96，此時拒絕原假設我能理解，但如何理解是偏低的不對？
老師好，這里第二句我首先理解為是方法本身加入了波動率調(diào)整，并非加波動率。如果這樣理解好像沒毛病。請問如果是“加入”的意思表述應該是怎樣的呢？
老師，這個極大似然估計法是什么呢，貌似沒在講義里面找到
convexity
老師，請問出現(xiàn)聚集性的問題對極值有什么影響嗎，或者說聚集性違背了IId有什么影響呢
老師，關于我們上課講的現(xiàn)金流映射的方法。為什么這題不用乘上年數(shù)？然后就是我發(fā)的公式里面每年對應的0息債的VaR跟題目的VaR的百分比是同一個東西嗎？
老師好，麻煩總結(jié)一下期權(quán)ITM ATM OTM各種情況下delta的值
老師好，這道a和d麻煩解釋一下
70題，請問，vasicek model波動率是以什么樣的速率下降的啊？是預訂的速度嗎？
老師，copula和Multivariate correlation 有什么區(qū)別和聯(lián)系呢，對MEV建模不是要用到copula嗎
”daily value at risk (VaR) of Jones’ portfolio at a 5 percent probability “這是說5%VaR的意思是嗎，95%VaR和5%的VaR改怎么理解呢，區(qū)別是不是不是95%VaR在分布右邊，5%VaR在分布左邊呢？
程寶問答
金程問答