可以解釋下D選項(xiàng)嗎？CIR是和均值回歸無關(guān)嗎？
20題C為什么是失敗的原因？選項(xiàng)C說copula經(jīng)過一段時(shí)間會(huì)被修正，這個(gè)不應(yīng)該是失敗的原因啊
題干是不是不完整，條件違約概率沒有給出？
能講解一下B的原理嗎
算出來的權(quán)重就是概率嗎？為什么說第3天和第五天權(quán)重加起來大于5%，所以var就是95？強(qiáng)化班市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第一個(gè)視屏，Market Risk Measurement and Management視頻位置 01:21:56
老師，請(qǐng)問為什么這里的 波動(dòng)率曲線會(huì)長(zhǎng)這樣?。?
老師，這一頁還是沒看懂如何解釋了 以股權(quán)為標(biāo)的的 期權(quán)，隱含波動(dòng)率為什么是嚴(yán)格單調(diào)遞減（從左上斜至右下）的曲線 啊？
波動(dòng)率微笑曲線
老師請(qǐng)問 ，是不是 TypeI +power of test=significance level？
這是哪個(gè)章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)？PPT大概多少頁？
請(qǐng)問老師，這句話說的不就是D選項(xiàng)的那句話嘛，錯(cuò)在哪里？
老師 這個(gè)題為什么不是用var回測(cè)來做呢 要用這個(gè)公式的話 那最后不應(yīng)該是和3.84比較嘛
您好，請(qǐng)問ES計(jì)算，內(nèi)部模型法中，若包含的RF不連續(xù)，公式如何套用計(jì)算ESp呢？比如包含10天 40天，不包含20天。但公式中是j-1
有點(diǎn)不理解statement2，單從Vasicek的表達(dá)式來看對(duì)于波動(dòng)率的計(jì)算與Model1是相同的，都是σdw呀，感覺沒有反映出波動(dòng)率隨時(shí)間變小的趨勢(shì)。請(qǐng)問該怎么理解呢？
這題是哪里的知識(shí)點(diǎn)
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