老師好，百題第55題，這個(gè)公式的DV01指的是什么 呢？
老師，這里怎么區(qū)分不是應(yīng)該用log normal Var
請(qǐng)問老師，F(xiàn)RTB哪里提到DRC的表述？課件里沒有找到
百題67題，D選項(xiàng)，波動(dòng)率下降至固定的水平為什么不對(duì)？這不就體現(xiàn)了均值復(fù)歸的特點(diǎn)嗎？隨著復(fù)歸的過程，波動(dòng)率越來越小。復(fù)歸后，波動(dòng)率降至0，即constant level
16題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風(fēng)險(xiǎn)啊，所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時(shí)候兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一用了信用風(fēng)險(xiǎn)的置信水平和holding period。 所以FRTB的變化點(diǎn)是區(qū)分了這兩種風(fēng)險(xiǎn)的置信水平和holding period嗎？那這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在FRTB中叫什么？也是IRC嗎？題目中的DRC是不是僅指jump to default這一種？
老師好，是怎么判斷兩個(gè)理論兼不兼容的呢
老師好，關(guān)于選項(xiàng)II，為什么認(rèn)為市場(chǎng)相關(guān)系數(shù)上升，則市場(chǎng)將處于熊市？也有可能是大部分股票一起上漲，成為牛市啊。
mappingVaR
為什么non-parametric approach有這個(gè)特點(diǎn)呢？
beta=1.2，是如何理解nomial yield和real yield的關(guān)系的？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題第54題，為什么Treasury bond是real yield？ Treasury bond國債不是無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？無風(fēng)險(xiǎn)利率不應(yīng)該是nomial yield嗎？這樣理解有什么問題
百題第51題， 為什么直接用1-0.77？而不是求出5月的correlation，再用1-求出的correlation求得autocorrelation？
老師好，請(qǐng)問correlation-weighted historical simulation具體是怎么 估計(jì)的 呢？謝謝
債券的風(fēng)險(xiǎn)記得好像說是拋物線狀的？就臨近到期會(huì)下降
零息國債不屬于最小風(fēng)險(xiǎn)因子，為什么還是可以當(dāng)作風(fēng)險(xiǎn)因子被映射？
程寶問答
金程問答