老師，請問下60題II選項(xiàng)為什么不正確？
老師，請問下第58題C選項(xiàng)為什么錯誤？
老師，請問下操作百題里的第55題。如果ARAROC大于無風(fēng)險利率，那么題目中要求的return是否就是兩者做差？還是只是ARAROC這個值就是return？
老師，DV01=-D*p*0.0001，deta P=-D*P*delta y，hedge時如果讓兩邊的delta P變動一致，為什么要dv01*delta y后還得再乘以價格P吶？不太理解為什么要乘以價格P吶？
這題答案不對吧
老師你好。這道題答案給的是B選項(xiàng)，我怎么感覺不對啊？第四年junior已經(jīng)不能得到全部的interest了啊
老師你好。98題畫線句子是什么意思？
請問問題問的是 拿lognormal 對比bSM求出的波動率 這2個求出來的不是應(yīng)該一樣嗎 對題目有些不理解。
老師您好。這道題是題目沒有看明白，是誰賣CDS誰買CDS？
老師您好。這道題的collateral earn是什么意思？怎么算？
老師，請問以這題為例，麻煩講解一下net exposure怎么算，謝謝！
老師您好。這道題每個公司的outflow和inflow都是多少？為什么后面的LIBOR in 1year沒有用？
波動率和return成反比這個怎么解釋呢？
老師您好！請問第三十題，您上課講的意思是如果用expected return，就不可以使用var(p)那一長串的公式了么？請問原因是什么？ 那這道題，如果我使用expected return，那又該怎么計算呢？謝謝！
老師 請問 此題最后說我是regress weekly return of the fund on weekly return of s&p 500 既然我用的是weekly數(shù)據(jù) 為什么我的regression beta不是等于1？謝謝
程寶問答
金程問答