金程問(wèn)答
上課時(shí)老師說(shuō)第19題與第18題一樣，但是我沒太明白這道題，請(qǐng)問(wèn)答案中IR=t/sqrt(t)這個(gè)公式是從哪里來(lái)的！為什么要用IR？18題直接就是一個(gè)檢驗(yàn)，也沒有用到IR。謝謝老師！
老師您好。61題答案在算CAV時(shí)還要乘以一個(gè)discount factor，這是什么意思？書中計(jì)算CAV時(shí)夜沒有要求乘以discount factor啊
86題，求1年后的net cash flow， libor 為什么用現(xiàn)在的？
老師您好。我用兩種不同的方法算一個(gè)put的price，為什么結(jié)果差別比較大呢？
short put option 為什么沒有風(fēng)險(xiǎn)敞口？那short call option有風(fēng)險(xiǎn)敞口嘛？long call 呢？long put呢？ long call 沒有，short call 有， long put 有，short put 沒有？
請(qǐng)問(wèn)這道題expected payoff和expected return的區(qū)別是什么？我理解的都是同一個(gè)意思呀，還是說(shuō)expected payoff在這道題中指的是bad time的收益，而expected return指的是非bad time的收益？謝謝老師！
老師 非累積優(yōu)先股到底是一級(jí)資本還是二級(jí)資本
組合diversified var 要大于undiversified var，表述對(duì)嗎？為什么notes上的例子correlation為0的組合var 小于correlation為1的？
老師，劃紅線部分的答案不太理解，感覺前后句自相矛盾呢？窄的拒絕域怎么允許更多的exception生成吶？
老師您好。這道題怎么算？
nonrejection region部分得出的結(jié)論是window、VaR的置信水平越大越易拒絕。但是講義圖片中，為了增大power of test（越拒絕越好），卻又說(shuō)置信水平不能太高，這兩個(gè)結(jié)論怎么是相互矛盾的吶？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這3道題里面的95%是同一個(gè)意思嗎，都是指95%的VaR是嗎？
老師您好。這道題中的share for share ratio是指一個(gè)A股票換2份B股票還是指一個(gè)B股票換2分A股票？
老師您好。這道題前面得步驟都會(huì)算，但是就是最后一步。最后一步什么時(shí)候該加絕對(duì)值，什么時(shí)候不加絕對(duì)值？比如這道題，第一年的surplus是15，第二年的surplus是-12.75，那么什么時(shí)候需要用15-（-12.75），什么時(shí)候直接用15-12.75？
老師 這里的Var t-1是前一天Var的絕對(duì)值還是前10天的平均值？？
程寶問(wèn)答
