還有26題，答案也算不出來。能把詳細的步驟寫出來嗎？
100題，為什么不是算marginal PD？ 謝謝
請問54題的第二個為什么是對的
為什么選擇C不選B？
老師，股票價格下跌不是相當于執(zhí)行價格上漲嗎？執(zhí)行價格上漲不是圖形更偏右，瘦尾嗎？
請問波動率微笑精選題講解第2題 題目中是拿lognoraml對比BSM嗎 這兩個的波動率不是一樣的嗎？
44題不太懂
An investor has 60 percent of his $500,000 portfolio in Value fund and the remaining in Growth fund. The correlation of returns of the two funds is –0.20. Based on the information below, what is the portfolio’s VAR at a 5 percent probability level? Fund E(R) σ Value 12% 14.0% Growth 16% 20.0% 老師您好！為什么不能分別求VaR1和VaR2再用dollar形式求VaRp？我算完了與B選項相近，但不太一樣？這個與解析中的方法相差很大。
請問百題市場風險37題 選項C為什么是不對的 用cashflow算出來的var不是應(yīng)該比duration算出來的小嗎 ABCD聽梁老師的解釋 還是有些困惑。
老師好，Age weighted historical simulation減小了sample size為什么會提高數(shù)據(jù)的利用率？
市場百題第25題，其中一句話If we use the normal distribution to approximate the binomial for purposes of model verification這句是想表述什么意思？沒有看懂。
老師好，市場百題第三題。這個里面直接加總了組合里3種資產(chǎn)的delta，這種算法感覺像是把3種資產(chǎn)的VAR直接加總起來了，想請問的是，計算組合的總delta時需不需要考慮他們之間的相關(guān)性影響呢？（發(fā)過此問題，忘了上圖，這次補圖）
老師好，市場百題第三題。這個里面直接加總了組合里3種資產(chǎn)的delta，這種算法感覺像是把3種資產(chǎn)的VAR直接加總起來了，想請問的是，計算組合的總delta時需不需要考慮他們之間的相關(guān)性影響呢？
老師我想問一下53題的公式需要背嗎
麻煩老師講一下26題
程寶問答
金程問答