金程問(wèn)答
老師你好，我還是不太理解氣候?qū)鹑谑袌?chǎng)對(duì)影響。基礎(chǔ)班講義第37頁(yè)提到：climativ disasters have only a modest response of stock prices. 但是綠天鵝那篇文章里又提到說(shuō)climate catastrophes are even more serious than most systematic financial crises. 所以，氣候?qū)鹑谑袌?chǎng)對(duì)影響到底是怎樣理解呢。
結(jié)束時(shí)回留下的問(wèn)題
第20題為什么是B是對(duì)的？
請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)c為什么不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)涂色的部分怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)涂藍(lán)色的怎么理解
請(qǐng)問(wèn)bootstrapping 是不是重抽樣求平均；bagging是用多個(gè)模型也就是多個(gè)計(jì)算方法計(jì)算后求平均；boosting是對(duì)稀缺的觀(guān)測(cè)值加強(qiáng)訓(xùn)練?？梢赃@么理解嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的output是指什么呢？
老師，為什么OIS不能反映marginal costs of borrowing and lending for banks?
老師 2020年初的美原油期貨負(fù)油價(jià)的事件，是否是只是期貨負(fù)油價(jià)呢？就是人們對(duì)期貨的預(yù)期價(jià)格是下降的。請(qǐng)問(wèn)也是因?yàn)槠谪浀念A(yù)期價(jià)格從而影響現(xiàn)貨價(jià)格所以spot price才下降的嗎？
老師 請(qǐng)問(wèn)bagging=boostrape aggregation，就是抽很多樣本取平均。但是boostraping就是另外一種做法了，和前者截然不同，boostraping是抽樣放回再抽樣（不涉及等權(quán)重取平均）。理解起來(lái) 意思是不同的?？梢赃@樣記憶嗎？此外，請(qǐng)問(wèn)boostrape aggregation(bagging)與boostraping是否有誰(shuí)包含誰(shuí)這樣的包含關(guān)系呢？
為何不選c呢？
請(qǐng)問(wèn)講義里講repo rate（SOFR）cannot reflect banks funding cost? 可以解釋一下這是為什么嘛？ 謝謝
1.請(qǐng)問(wèn)為什么SOFR現(xiàn)在沒(méi)有辦法同時(shí)滿(mǎn)足借款和貸款人都愿意用的呢？ 2. 那LIBOR沒(méi)有上述說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題嘛？ 3. 可以在解釋一下為什么SOFR have challenges in managing asset-liability risk嘛? 講解沒(méi)有聽(tīng)懂 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，CART模型是指什么模型呢？我們?cè)谀睦飳W(xué)過(guò)呢？謝謝啦！
程寶問(wèn)答
