這個第三行到第四行可以解釋一下嗎？第四行如果上面是標(biāo)準(zhǔn)差，下面是方差，那么不是多了一個標(biāo)準(zhǔn)差出來嗎？跟上面第三行的也不一致呀。
老師，這道題的B選項哪里錯了？
沒聽懂這里對于out-of- money put 的解釋，為什么這種產(chǎn)品是購買波動率保護(hù)的方式？
老師，這道題的第一個選項。這里的t-test, 有三個值明顯很大，處于拒絕域，說明這個alpha值的原假設(shè)錯誤，不準(zhǔn)確，和y沒有關(guān)系。也就是說第一個組合的alpha 是錯的，第二個alpha是對的，第二個是有skill的。但是老師在解釋的時候說的和我的理解是反的， 麻煩確認(rèn)下
帆帆老師講課真棒，邏輯清晰、要點突出，學(xué)員聽著很舒服
sponsor是beneficiary or employer
先求調(diào)倉后兩個99%10天individual var，再求新組合var，和原來95%1天組合var最差，有什么問題嗎？
不理解老師說的2×lamda×fi為什么是一單位資產(chǎn)帶來的風(fēng)險，后面的MCARn才是一個邊際量啊，這才應(yīng)該是單位風(fēng)險效用變化量吧，能再解釋一下fi和MCARn這兩個量的區(qū)別么
3.948是怎么算出來的，如果是總的加起來，不應(yīng)該是5點多嗎
需要講解
老師，在其他條件不變的前提下，若資產(chǎn)久期為7，負(fù)債久期為5這道題該選什么呢？
可以解釋一下這里的第二點 neutral 是怎么做的嗎， 不太理解
不理解這里的推導(dǎo)，老師還說了個公式，所以公式是什么
為什么這里σ是TE？ 為什么這里benchmark的budget為零？
為什么組合中單個資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重可以表示為 （單個信息比率/單個跟蹤誤差）/（組合信息比率/組合跟蹤誤差）
程寶問答
金程問答