金程問(wèn)答
不是很懂這題在說(shuō)什么，請(qǐng)老師幫我解釋一下該題，以及該題ABCD什么意思
88題
后面的deliver為什么是nothing是說(shuō)沒(méi)有抵押物得意思嗎
為什么在senior value 上漲時(shí)，short方賺錢(qián)？
這個(gè)沒(méi)理解, 請(qǐng)老師解釋下, 謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn)超過(guò)110Million就要遞交抵押品. 那么遞交的是超過(guò)那部分的金額? 謝謝老師!
72謝謝
老師您好，想請(qǐng)問(wèn)在巴塞爾里學(xué)習(xí)到操作風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)recovery可以考慮也可以不考慮只要保持一致就可以，只是不包含保險(xiǎn)。但是在操作風(fēng)險(xiǎn)里說(shuō)recovery是不包含的，不能從損失里扣減，這兩者怎么理解？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的選項(xiàng)A，哪個(gè)是代表外幣，哪個(gè)代表本幣
老師，請(qǐng)問(wèn)這題在考什么，看不懂
老師，從學(xué)一級(jí)的時(shí)候就一直有個(gè)疑問(wèn)，假設(shè)檢驗(yàn)什么時(shí)候用雙尾，什么時(shí)候用單尾？之前看書(shū)的時(shí)候，說(shuō)是原假設(shè)若是=，備擇假設(shè)就是<>，這種情況是雙尾，若原假設(shè)是小于或者大于，則用單尾。但之前一級(jí)題目有的時(shí)候原假設(shè)是<=.Backtesting中使用failure rate測(cè)試VAR，用雙尾還是單尾？希望老師能詳細(xì)解釋下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)下圖z值大于1.96所以拒絕原假設(shè)，原假設(shè)是什么呢？拒絕原假設(shè)，所以VaR模型是無(wú)偏的是什么意思？
請(qǐng)教一個(gè)一直困擾的問(wèn)題，信用風(fēng)險(xiǎn)中講到UL就是Var，但是總覺(jué)得WCL跟Var也很相近，非參數(shù)法里的Var感覺(jué)好像就是WCL，直接按照百分比對(duì)應(yīng)的損失數(shù)，好像并沒(méi)有涉及到還需要減去預(yù)期損失。所以這一塊一直有些不理解，WCL，Var和UL幾個(gè)概念辨析的不是很清楚。請(qǐng)老師詳細(xì)講講。
老師您好, 請(qǐng)問(wèn)外部信用增級(jí)中的利率互換IRS, 為什么針對(duì)的是liquidity risk? 應(yīng)該是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)? 謝謝老師!
老師 我想問(wèn)一下 這個(gè)題的b選項(xiàng)
程寶問(wèn)答
