金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題： 1、信用違約互換跟保險(xiǎn)有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒(méi)有從銀行剝離啊，為什么做評(píng)級(jí)的時(shí)候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
老師好，請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題： 1、信用違約互換跟保險(xiǎn)有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒(méi)有從銀行剝離啊，為什么做評(píng)級(jí)的時(shí)候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
利率上升不是不應(yīng)該再融資？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的答案中的accept,是指的接受什么，這個(gè)計(jì)算出來(lái)的9.7不是落入了拒絕域嗎？授課老師畫(huà)的圖里的reject,又是拒絕什么？這里有點(diǎn)弄糊涂了，請(qǐng)老師予以解答，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的取值為什么是1.96和2.58，而不是1.65和2.33呢，這是什么原因呢，這是雙尾還是單尾呢，什么時(shí)候取雙尾，什么時(shí)候取單尾，真的很有點(diǎn)搞糊涂了呀，請(qǐng)老師予以詳盡解答，謝謝聽(tīng)
這里的risk mitigation是相對(duì)于senior tranche而言的嗎？ 第一個(gè)不是很理解
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)track error,到底是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，還是一個(gè)業(yè)績(jī)指標(biāo)呢
為什么investor是CDS的賣(mài)房？spv 公司在CLN中扮演什么角色 起到什么作用呢？
SPE有兩層，為什么只減去senior 的利息 而不用減去equity的利息支出，謝謝！
對(duì)不起,剛才寫(xiě)錯(cuò)了,上升的1.5%
VAR值不是計(jì)算損失嗎?那么這個(gè)題目中,損失應(yīng)該是利率下降的部分阿,應(yīng)該用那個(gè)-1%,為什么用上升的5%呢?
老師 這道題根據(jù)BI規(guī)模 要選Backet 2 但是答案確實(shí)BackeT1 請(qǐng)問(wèn)這是什么原因？ 是答案錯(cuò)了嗎？
這里的expected rate of change of the firm' value是什么
老師你好，不應(yīng)該是 VaR=UL=WCL-EL么？為什么這道題UL=VaR-EL？也就是VaR=UL+EL？
18題 ，兩個(gè)債券都是半年付息，在計(jì)算半年期的PD時(shí)，為什么不加上第二bond 的coupon ？另外，YTM、T bill rate 以及discount bond yield 之間的區(qū)別？
程寶問(wèn)答
