老師你好，information ratio的公式不就是alpha/tracking error嗎？為什么周琪老師說是excess return/tracking error？
第9題，梁老師上課時候說只有市場風(fēng)險ima方法是考慮了分散化的，這里為什么說IRB方法也考慮了分散化？
請問, ENE和EPE是絕對值相等嗎. 謝謝老師!
新的資產(chǎn)A1應(yīng)該不是由A0-SaR得到的吧 SaR不是等于資產(chǎn)-負(fù)債嗎
信用百題第7題，有好幾個疑問：1、答案中的110-101得出來的感覺應(yīng)該是WCL啊，怎么是Var呢？Var不是還應(yīng)該減去一個EL嗎？2、the 95% percentile corresponds to a downgrade to BBB, at which the value of the bond would be estimated at 101，這個95%的對應(yīng)點明明是A-105啊，為什么會是BBB-101？3、這道題如果算EL，是不是把兩個表里的概率和價值加權(quán)平均呢？
12題，第四個答案factor 是代表badtimes，不是good time 啊，應(yīng)該選D??？
Component VaR不是直接加的嗎，那是undiversified，應(yīng)該比individual VaR大才對呀？
這題的各種關(guān)系不是很理解
這題不懂
2年的違約概率不應(yīng)該是第一年違約的加上第一年不違約第二年違約的嗎
這個答案為什么可以直接相加減，不是還會有正負(fù)的情況嗎？
這四個頭寸不是一類產(chǎn)品為什么還可以netting。netting的條件就是所有資產(chǎn)相互抵消嗎
這個難道不是兩個人的CVA都上升了嗎
grid什么意思? 謝謝老師!
老師可否詳細(xì)的解釋下balance sheet CDO，active CDO，arbitrage CDO，這塊是考綱的內(nèi)容么？課件好像沒怎么提，謝謝！
程寶問答
金程問答