金程問(wèn)答
我的想法是MPD5=C5—C4，而C4的值是可以從前面推出來(lái)的，這樣就可以算出C5，可是算出的結(jié)果答案并沒(méi)有，而答案的做法是把MPD當(dāng)場(chǎng)forward PD進(jìn)行計(jì)算的，請(qǐng)問(wèn)是為什么？
老師您好，這道題最后要求的是marginal pd么？ 感覺(jué)答案上的做法是求forward pd的做法，謝謝！
請(qǐng)老師解釋下習(xí)題集P49-229的76題, 我覺(jué)得信息不足啊, 謝謝! 答案我覺(jué)得不對(duì)啊, 除非marginal PD是forward PD我覺(jué)得才是答案那么寫(xiě)得對(duì)呀... 謝謝老師!
老師 請(qǐng)問(wèn)54題A和D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？謝謝
求問(wèn)97題如何解答
min(K,V)=k-max(k-St,0)是如何理解？
想問(wèn)這道題的最后結(jié)果為什么不是0.1199，0.1199是MPD2，而MPD2的意思不就是第一年不違約第二年違約的概率么？這道題為什么要用條件概率計(jì)算？謝謝！
答案得做法不就相當(dāng)于圖二了嗎，不是特別懂這道題
Merton模型中: 問(wèn)題1: 說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表的debt是零息債. 但是, debt一般是指付息債啊...? 問(wèn)題2: 為什么要假設(shè)是零息債呢? 假設(shè)是付息債會(huì)怎么樣? 謝謝老師!
如圖: 那risk-free的debt呢? 謝謝!
老師您好。1>這道題可以用KMV來(lái)算么。。DD不也是等于d2么。。。。。直接用（asset-debt）/volatility 這樣算起來(lái)更方便一點(diǎn)。。但是這樣算出來(lái)的答案跟用Merton算出來(lái)的不一樣。。。 2> 算PD的時(shí)候，什么時(shí)候用Merton model算，什么時(shí)候用KMV model算，我看很多題兩種方法都可以用，但是算出的結(jié)果差的很多。
32題記得1200是真實(shí)的asst價(jià)值，那31題為什么還要加上debt
這道題的解析好像跟老師得不太一樣，這是cvar的另外一個(gè)公式嗎？
老師您好。188題，C選項(xiàng)，從securities中得到的資金用來(lái)買(mǎi)什么asset？在cash CDO中，也不需要買(mǎi)資產(chǎn)?。坎皇侵苯淤?gòu)買(mǎi)bank的pool然后分層直接賣(mài)掉嗎？
老師 你好 這道題為什么不是d 謝謝
程寶問(wèn)答
