老師您好！這道題A和C兩個選項我有兩個疑問，A選項中答案解釋的是pd和ead是增加的，但是如果按照題目中寫的是減少的，比如pd下降導(dǎo)致股票價格上升，股票價格上升時long put option我這一方虧欠，這樣ead就是減少的，也是wrong way risk呀，這么想有什么不對么？ C選項我想問的是最后一句增加了交易對手的exposure指的是從交易對手的角度看的exposure么？感覺總是分不清各種題中counterparty risk exposure這句話到底是從哪個角度看exposure。謝謝！
請問選項四的說法為什么是錯誤的？right way risk不就是pd和exposure一個增大一個減少么？謝謝！
第一行的sigma到第二行的ke-rt不是很理解 能解釋一下嗎？謝謝
283題，t2還包含unrealized gains on long term equity holdings？
283題，t2還包含unrealized gains on long term equity holdings？
282題t1包含D？
老師您好，284題t2capital包含A選項嗎？
老師您好，284題t2capital包含A選項嗎？
請問, 怎么用transition matrix 來估算未來長期的累積PD? 請老師舉例說明, 畫個草圖吧...麻煩 謝謝老師!
老師您好: 請問楊老師說"信用風(fēng)險的credit data是有偏分布的, 但是市場風(fēng)險的return data是對稱分布的..." 我的疑問是: 市場風(fēng)險的return data貌似也是有偏的呀? 謝謝老師!
CDS交易一定需要標(biāo)的資產(chǎn)嗎
老師您好！請問這個credit risk+ model指的是什么model？好像這部分課上沒有提到過，謝謝！
老師您好！對于interest rate swap，我的理解是由于它的現(xiàn)金流越來越少和不確定性先增后減導(dǎo)致他的圖像是個拋物線，可是答案中2和4說的是not at risk，不是很理解這種說法。
老師您好！我對這道題的題干理解有些異議，這道題問的是從交易對手方角度看他的風(fēng)險暴露（即我違約給他帶來的影響），還是說從我的角度看交易對手違約對我的風(fēng)險暴露？謝謝老師！
老師 我想知道一下hedge fund里面不是有一個相對價值策略嗎？他說是買入SWAP 賣出國債 來獲得SWAP更大的凸性。但SWAP是個互換吶 它又不是一種債券怎能和國債一買一賣呢？
程寶問答
金程問答