金程問(wèn)答
第二張圖里不是說(shuō)wrong way risk的存在會(huì)使CVA偏高嗎？ 為什么第一張老師說(shuō)有 wrong way risk的時(shí)候要調(diào)高CVA
老師 請(qǐng)您講講對(duì)沖基金的股票市場(chǎng)中性策略的精髓是什么？我查了一些文獻(xiàn) 但是不是很理解 謝謝您！
梁老師說(shuō)crashophobia是因?yàn)槿A爾街對(duì)于otm call的定價(jià)定的很高，導(dǎo)致volatility smile 左邊翹上去了，這還是解釋不了equity volatility increase when stock prices decline啊。
老師 請(qǐng)問(wèn)17題為什么選D？謝謝
這里我覺(jué)得沒(méi)看懂從第二行到第三行的推導(dǎo), 請(qǐng)老師再說(shuō)一下. 謝謝老師!
我比較不清楚那個(gè) T 代表的是什么，標(biāo)準(zhǔn)差什么時(shí)候需要調(diào)整時(shí)間
那數(shù)據(jù)不全且不付息, 用精確還是近似? 謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn) 這一行是怎么求出來(lái)? 謝謝老師!
23題可以講解一下嗎
老師您好, 請(qǐng)問(wèn)marginal PD是一個(gè)條件概率還是聯(lián)合概率? 謝謝老師!
老師您好, 請(qǐng)問(wèn)下圖題目中: 單個(gè)ELi = 2%*20,000*1 = 400; 然后, WCL我知道為什么是3, 但是不應(yīng)該是表示三個(gè)違約的意思嗎, 所以WCL(95%)應(yīng)該等于400*3 = 1200? 為什么是用3來(lái)乘以【組合的】EL呢? 謝謝老師!
ρ不等于0, 比如等于0.5, 那么組合的EL等于各個(gè)EL相加嗎? 謝謝老師!
17題沒(méi)有給出RR？
老師 請(qǐng)問(wèn)70題為何選B而不選A？謝謝
T檢驗(yàn)的原假設(shè)不是發(fā)生這種alpha在是巧合的概率，t檢驗(yàn)拒絕了原假設(shè)不是正好是題目中的聲明嗎。不是因該接受發(fā)生這種情況的概率為1%
程寶問(wèn)答
