請(qǐng)問它倆的區(qū)別是? 謝謝老師!
請(qǐng)問應(yīng)變量是什么？同因變量嗎？
請(qǐng)問 通過Rp = α + β * Rb, 回歸得出的β, 是unleveraged beta? 相關(guān)的題目是講義P158-202的B選項(xiàng). 老師只說了杠桿貝塔和資產(chǎn)貝塔的關(guān)系, 但是沒說通過回歸得出的貝塔是哪一個(gè)貝塔啊...... 謝謝老師!
SRC中的最后一段 along with the minimum value of 4 for mc to... 為什么一個(gè)公式IMA中，前后兩個(gè)部分對(duì)mc有不同的要求，一個(gè)大于等于3， 一個(gè)大于等于4 這些和回測所確定的mc有什么關(guān)系
老師您好。有兩個(gè)問題。1、表格中MtM表示什么意思？2、在第一個(gè)表格中，sencario2情況下，trade2的-5就算入凈額結(jié)算，但是在sencario3中，trade1和trade2的就不計(jì)入凈額結(jié)算，這個(gè)是不是不對(duì)??？如果trade2的負(fù)的價(jià)值計(jì)入exposure，那么sencario3中的兩個(gè)負(fù)的價(jià)值也應(yīng)該計(jì)入凈額結(jié)算?。炕蛘甙凑誩xposure的定義，負(fù)的價(jià)值都不應(yīng)該算做exposure，那么在sencario2中，最后的凈額結(jié)算應(yīng)該就是trade1的5啊？
老師 題干Y=0.215-0.75X 中X前的系數(shù)為負(fù)數(shù) 但St=a（miu-St-1）+St-1前是0.75 這個(gè)矛盾嗎？ 如何理解這個(gè)負(fù)號(hào) 謝謝
老師您好。有兩個(gè)問題。1、在trade compression中，凈額結(jié)算后不是就相當(dāng)于直接由A給B 10塊錢嗎？2、這個(gè)netting和中央清算所的netting是不是想通的意思？中央清算所的CCP就是指central counterparty吧？
第63：47;什么是O/C account
老師，這個(gè)第45題中，為什么不需要考慮duration？謝謝。
選項(xiàng)D中的credit conversion factors (CCF)是指什么？ 以及答案解析中針對(duì)dubious assumption如何理解
Advanced Internal Rating Based Approach中 WCDR的表達(dá)式中有ρ，那么ρ和哪一種風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)(market risk? credit risk? interest risk屬于market risk), 即這道題的D選項(xiàng)為什么不對(duì)? 還有一種想法，loan的interest risk屬于market risk, 根據(jù)題目，這家bank也對(duì)market risk進(jìn)行了measure, 這沒有ignore吧
Advanced Internal Rating Based Approach中 WCDR的表達(dá)式中有ρ，那么ρ和哪一種風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)(market risk? credit risk? interest risk屬于market risk), 即這道題的D選項(xiàng)為什么不對(duì)? 還有一種想法，loan的interest risk屬于market risk, 根據(jù)題目，這家bank也對(duì)market risk進(jìn)行了measure, 這沒有ignore吧
老師您好。haircut越低才說明抵押品質(zhì)量越好吧？比如在金融危機(jī)中，很多haircut都達(dá)到了100%了
怎么理解? 謝謝老師!
寫錯(cuò)了吧? 應(yīng)該是P1 ??? 謝謝老師!
程寶問答
金程問答