35題，不會，問題都沒看明白
老師您好。可以詳細(xì)講一下Z-spread的步驟嗎？我算得無風(fēng)險(xiǎn)利率是6.63%，然后根據(jù)這個算出的DVCS結(jié)果是0.28，不是0.21
老師，這個題，B是空頭，題中給了A和B多頭的相關(guān)系數(shù)是0.8，計(jì)算組合VaR是到底用+0.8還是-0.8?答案的公式寫的-0.8，但結(jié)果卻是按+0.8算的。我覺得應(yīng)該減才對
為什么這里那個字母代表Asset return然后asset return =0?
如圖: 請問到底是across還是within? 請老師看下本章第五視頻00:04:00左右李老師的說法, 與講義上P50-202頁的寫法是相反的呀...講義上寫的是 within是大的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償.....老師說的是across是大的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償. 麻煩老師給個確定的答案, 謝謝老師! 謝謝老師!
這個utility的公式里面的lamda里沒有任何一項(xiàng)是主觀因素呢
如果說utility按老師這么推的話，那豈不是utility可以直接化成0.5alpha?
為什么違約相關(guān)系數(shù)對于EL沒有影響？
啟發(fā)式算法和Expert-based有什么區(qū)別？不都是根據(jù)專家經(jīng)驗(yàn)嗎？
如圖 謝謝老師!
老師你好。二項(xiàng)分布的前提是需要這N個資產(chǎn)的違約概率都相同。如何N個資產(chǎn)的違約概率不同怎么求VaR？
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第37題，按照指數(shù)分布無記憶性，第二年的違約概率不應(yīng)該和第一年一樣嗎，也應(yīng)該是0.09516，怎么是0.08611，但感覺后者也有道理，請老師講解一下。
老師你好。兩個產(chǎn)品全部違約的概率為Pi（1，2），但是1-pi（1，2）并不是兩個產(chǎn)品全不違約的概率啊
此處1時刻的債券價(jià)格0.90909 0.9434是怎么得出來的呢？
如何理解Strength中的第三條中的clear link between cause and effect, 以及如何理解cause, effect各自的括號中的內(nèi)容
程寶問答
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