請老師解釋下為啥是B而不是其他 實在是百思不得其解 謝謝
第4題中，第一個公式里面的2.44和0.38怎么算出來的?，分別用7去除利率，結果分別是6.49和6.58
也可以是一盈利就盈利很大, 或者一虧損就虧損很大啊? 感覺右偏也對呀? 謝謝老師!
老師您好，139題不明白，credit trigger也不記得是什么了
老師 這道題的答案是否有誤？答案是-0.2 我算出來是+0.2 比較的方法答案是橫比 上課時講的是列比？到底哪個是正確的呢？您要做的話答案是多少？
老師這道題 在做對沖時 為什么不把Duration的2.8計算在內？上課時講義里面明明是講了Duration 應該乘進去的呀
老師您好，158題沒太懂
為什么利率下降時, swap的loss相對小? 它不是久期比較大的么??? 謝謝
老師您好，194題，什么是balance sheet CDO和arbitrage CDO
老師您好，194題，什么是balance sheet CDO和arbitrage CDO
答案解析中的公式，把inflows與outflows混在一起了(可以相加)，怎么理解？
1.如何理解portfolio diversification is fully accounted for using the VAR methodology. 因為VAR的計算公式里面有δ，而δ又和ρ有關? 所以這也可以說是fully? (考慮到整個組合各部分之間的ρ?) 2.如何理解 Delta-normal VAR is computationally simpler than portfolio standard deviation? 這是同一緯度的比較嗎?(都是衡量風險的指標? 但VaR中包含了portfolio standard deviation了啊，而且Delta-normal VaR 還多了一個delta)
Most asset classes are liquid such that genuinely illiquid markets tend to be small and temporary. 這句話固然錯誤，但到底他們的大小關系如何？
B, C為什么錯? 謝謝
如何理解第二點中的都是overpay, 為什么一個抬高溢價，一個降低溢價
程寶問答
金程問答
