金程問(wèn)答
對(duì)于optimal portfolio而言，資產(chǎn)的權(quán)重之比是不是要和excess return-Marginal VaR ratio之比相一致?
如何理解C
D選項(xiàng)：初始保證金不是考慮是否違約嘛？那難道不應(yīng)該考慮信用情況？
D選項(xiàng)中的0.33是怎么算出來(lái)的?
C選項(xiàng)為什么正確？為什么是初始保證金增大市場(chǎng)波動(dòng)率？
如何理解這道題
為什么直接按現(xiàn)金進(jìn)行交割可以風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)?
到底選B還是C? 謝謝老師
如何給B,C糾錯(cuò) 如何理解D
老師，下面這個(gè)題答案解析中怎么說(shuō)equity只有他自身一種影響因素呢？不是應(yīng)該是多種因素嗎？
為什么賣(mài)出put option, 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敞口？
這張ppt最后一句話(huà)如何理解
No289 請(qǐng)問(wèn)rc要覆蓋ul和el的觀點(diǎn)在講義中的哪了有提到？
No283 請(qǐng)問(wèn)unrealized gains on long term equity holding為什么是包含在 t2里面的？
老師您好。如果都是用CS來(lái)近似計(jì)算，那么lambda是不是就等于PD了？
程寶問(wèn)答
