金程問(wèn)答
老師我想問(wèn)一下第五題的c錯(cuò)在哪里
此處的option 價(jià)格為什么不是算出來(lái)的債券價(jià)格與strike price比較呢？而是用option價(jià)格折現(xiàn)呢？
老師好: 請(qǐng)您完整地, 把下圖中的兩個(gè)步驟解釋下? 看不懂啊, 網(wǎng)課中這節(jié)課00:06:15開(kāi)始直接就跳過(guò)去了????? 太精簡(jiǎn)了點(diǎn)吧..... 麻煩您一定要仔細(xì)點(diǎn)講....我看不懂...謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn), 什么是mean-variance effecient portfolio? 老師上課時(shí)沒(méi)有說(shuō)這個(gè)概念....但是notes上面有寫(xiě)...謝謝老師! 請(qǐng)老師解釋下
老師 證券化產(chǎn)品中 發(fā)型證券化產(chǎn)品的是Arranger嗎？那么這些證券化產(chǎn)品的利息支付是Arranger嗎？為什么Covered bond特別強(qiáng)條他的證券化產(chǎn)品的利息是由Issuer支付的 ，所有證券化產(chǎn)品的利息不都是由issuer 支付的嗎？債是你發(fā)的 難道可以不支付利息？
老師你好。volatility skew中，不是在stock price比較高的時(shí)候波動(dòng)率高嗎？ 為什么這三個(gè)證明了stock price在比較低的時(shí)候volatility卻比較高？
求問(wèn)40題，為啥mean reversion rate等于0.77，為啥不用mean reversion中的公式去套然后計(jì)算得到這個(gè)rate？
老師你好。這個(gè)波動(dòng)率是指股票價(jià)格的波動(dòng)率嗎？
老師你好。這個(gè)結(jié)論和希臘字母的結(jié)論好像是相反的？Vdga的圖像是長(zhǎng)期volatility的大于短期的啊？這如何解釋呢？
我想問(wèn)第一張圖Equity 50 是什麼含意呢？ 為什麼下面又變回一開(kāi)始的100 呢？ 這50 用在了哪裡？
老師你好。這道題CF折線的時(shí)候結(jié)果不對(duì)??？5000*0.6489，無(wú)論如何折現(xiàn)，折到0.5年的時(shí)候結(jié)果肯定是小于5000的啊，為什么PPT中折現(xiàn)的結(jié)果反而大于5000？
對(duì)于risk premium來(lái)定價(jià)，周琪老師說(shuō)假設(shè)：當(dāng)用capm計(jì)算出來(lái)的收益率為10%，而此時(shí)市場(chǎng)的收益率是15%的時(shí)候，是買(mǎi)該資產(chǎn)。這個(gè)地方應(yīng)該是賣(mài)資產(chǎn)吧？因?yàn)樵趕ml線上，當(dāng)理論收益率低于市場(chǎng)收益率的時(shí)候，是收益率低估的情況，意味著資產(chǎn)價(jià)格高估了，此時(shí)應(yīng)該賣(mài)資產(chǎn)吧。不知道我理解的是否正確，
第一題，為什么不是30呢？
老師你好。VaR mapping中，cashflow方法五個(gè)VaR加起來(lái)之后，還需要再乘以本金200M嗎？
老師 48題選項(xiàng)B里的influx是大量涌入的意思吧？但上課老師說(shuō)機(jī)構(gòu)投資者的信心出現(xiàn)損失 這好像意思反了吧？信心出現(xiàn)損失 為什么還要大量涌入？謝謝
程寶問(wèn)答
