老師 請問這里的beta to the portfolio是否應該指：當portfolio上漲1% 資產(chǎn)i上漲百分之beta？還是反過來：當資產(chǎn)i上漲1%，portfolio上漲百分之beta？因為我是按照treynor ratio類比過來的 謝謝
老師我想問一下 關于SaR的計算 圖一是百題中的題 使用surplus=asset（1+r）-liability（1+r）計算的 但是圖二是notes里的例題 是用surplus=asste*r-liability*r計算的 想問一下到底應該永哪種方法計算
答案解析中關于A選項的最后一句，現(xiàn)在OTC交易中不也有CCP的介入嗎，所以 central clearing is only effective when the underlying securities have standardized terms. 是否正確?
如何理解B,C,D的方法都會reduce the liquidity of the dealer bank?
老師你好。這個例子中，可以算出rho，但是如何最終算出同時違約的概率呢？
老師你好。這道題是算對沖，直接用DV01乘以NP，然后兩邊相等。如果只是單獨算利率上升delta y對bond的價格的影響，是不是應該用NP*DV01再除以100，才是利率上升對于債券價值的影響？
請問這里0.90909 和0.94340兩個數(shù)怎么來的？這個topic想說明的是？
老師你好。如果rho的系數(shù)是1-a，那么rho（t）和rho（t-1）到底是mean reversion還是autocorrelation？
老師你好。按照PPT的說法，CDS的購買者應該是做多CDS啊，因為等著標的資產(chǎn)違約，那么CDS肯定上漲啊。機構(gòu)是賣CDS，通過風險溢價獲利，那么也是看多CDS??？為什么碩是裸做空呢？
exercise 1 not covered by any netting agreement 的正負兩項為什么不能抵消呢？
老師您好，81題，我記得按照上課老師講的定義cumulative probability應該就等于marginal probability之和吧，可是這道題答案不是求和呢？
當損失金額分布為110000，101000時，概率不應該分別是0.2×0.3×0.1=0.6%, 0.2×0.1×0.6=1.2%嗎 為什么這里是1.2%，2.4%
如圖謝謝!
如何理解題目里的the midpoint of its current best bid and best ask prices 中位數(shù)?，為什么可以用來算V, 還有答案解析中為什么要用0.1/35
如圖 謝謝老師!
程寶問答
金程問答