Wrong-way risk中 exposure與credit quality不是unfavorable dependence 同向變化 嗎， 為什么這里是negatively correlated 同理 right-way risk為什么是positively correlated
老師請(qǐng)問下這道題為啥不選A？C貌似和題干無關(guān)吶
老師這題為什么不選B？題干明明說已經(jīng)缺錢了。另外請(qǐng)解釋一下選C的原因 謝謝
為什么不能按照我這樣計(jì)算
No270 這道題的15%的條件是沒有用的嗎？
No257 選項(xiàng)d說 超過threshold的值會(huì)呈現(xiàn)廣義帕累托分布。 這為啥？ 老師上課有提過嗎？
No251 這題選項(xiàng)b為何不對(duì)了 老師上課也說估計(jì)模型用模擬法很不靠譜啊
No249 這題的model specification error的定義是什么？ 哪里有寫??？
No232 這題為何算spread可以用0.1除35 這樣的公式和老師上課教的不一樣啊
No224 這題為啥選b不選c
No223 這題為何選c不選a
No216 選項(xiàng)2為何是對(duì)的 選項(xiàng)3的這個(gè)calendar revenue是啥
老師 問想問下這個(gè)公式對(duì)嗎？ 若對(duì) 說明Sharp ratio P
老師我想問 這兩個(gè)公式哪個(gè)對(duì)？Rho和貝塔哪個(gè)大 ？貝塔是否包括在rho 里面？另外 SigmaM和sigma P 哪個(gè)大？我記得上課講過大盤風(fēng)險(xiǎn)是要高于個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)的 謝謝
spectral measure 是什么意思？
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