investment performance和IR差不多一個意思吧？聽了好幾遍也沒聽懂為什么減少預(yù)測次數(shù)會增加IR，能不能簡明扼要解釋一下？
如何理解192題C
第185題的答案解析中紅線部分怎么理解
C選項(xiàng)提到的ROE應(yīng)該怎么計(jì)算？公式是什么？本題ROE等于多少？
第123題 A. 當(dāng)PD與Exposure同向變化時(shí)都應(yīng)該是wrong-way risk (vice verse) 為什呢A中同時(shí)decrease不可以？ B中，確實(shí)long call--right-way risk 但if the interaction between risk exposure and counterparty default probability produces an overall decline in counterparty risk時(shí)， PD與Exposure反向變化固然可以，但如果是兩個都同向減小，不也可以嗎？
這里的stabilize指的是什么，為什么會跟正負(fù)反饋有關(guān)？
為什么put option 是保險(xiǎn)，一級的內(nèi)容好像有點(diǎn)遺忘
請問老師，在CLN中，把swap賣給銀行的trust，它的現(xiàn)金流是怎么樣的呢，它能從這個交易中獲得什么好處呢？
這題為什么不是拒絕原假設(shè)但接受claim
老師 請問第4題為什么選C? 梁老師上課時(shí)說initial margin和default fund影響都小 只有variation margin影響大 謝謝
老師 請問第5題里statement 1為什么不是無監(jiān)督學(xué)習(xí)很難應(yīng)用？謝謝
這段話可以解釋一下嗎
A為什么錯了？cds spread 不是保費(fèi)嗎？相關(guān)性上升cds spread不就上升了嗎
老師 24題 請問最后一步為什么是求小于等于負(fù)1.165的概率？這一步不太理解 謝謝！
那個exercise 2 A與BCD的交易的風(fēng)險(xiǎn)敞口分別是050，最后一個0是怎么算出來的？
程寶問答
金程問答