87題不應該是firm和short put 嗎
如圖謝謝
第6題 這一題不應該是reject the null but accept his claim 嗎？還是我理解錯了？
老師你好，這段沒看懂，our example指的是什么？控制組是屬于time series嗎？最后一句又是在否定控制組嗎？
問題在圖二
老師你好，請問volatility skew兩邊只有肥尾和瘦尾的，為什么這題中就是肥尾呢？
38題中 題目里的suppose the volatility of the firm value declines對解決這道題的意義體現(xiàn)在? If the firm is not in distress (high value), then the value of senior debt and subordibate debt will decline, while the equity value will increase. 這個說法正確嗎？
為什么這道題不能通過CS=PD×LGD來計算
第二句話中的reset swap是一個專有名詞嗎，指什么
如圖, 謝謝老師!
老師，麻煩問下，算LVaR時如果題中沒說什么分布，計算時就用lgN分布，但是答案怎么用正態(tài)分布？
老師你好。-100后面的是權重，并不是概率啊。這個和confidence level有關系嗎？我得理解是不是要把權重乘以損失，然后重新排序，然后再找95%對應的var值？
什么叫裸做空cds不懂？
老師您好，這一段我看了好多遍不理解什么意思，能幫我解釋一下嗎？
選項中的第4句話怎么理解
程寶問答
金程問答
