這個題目講了一半，沒有聲音。為什么是4減去0.24
老師好！ 這道題第四選項 到底RCSA做完后 銀行是留著自己看的 還是需要上報監(jiān)管他們的自評估結(jié)果？謝謝
老師這道題ABCD四個選項請您解釋一下好不？實在不理解 另外為什么選C ？謝謝
the standardized ISDA documentation 包括哪些
老師，麻煩問下249題，C選項也不對吧，應(yīng)該屬于incorrect model application，而不是specification error
323題，為什么c說short volatility 可以賺到premium呢？
請解釋下38題、39題
老師，下面那個組合的標(biāo)準(zhǔn)差15.62和13.85分別是怎么算出來的？為什么不是89頁的5.207？
317題，為什么A不在理論里了？
百題 信用風(fēng)險第13題 為什么不可以直接是(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4=6.1% 即Marginal PD 4
答案不對么，我算出來是213.6呢
1.老師，請問VaR 和ES 都依賴于正態(tài)分布的假設(shè)嘛？ 2.麻煩老師解釋一下第十五題
老師 這道題我做完得101000 我記得上課講過 損失的百分比要累計到5%以下而不是5%以上 但是答案卻得100000 請問到底應(yīng)該那個是正確的答案。謝謝??
請問為什么 var不滿足次可加性，而es滿足？
老師 第4題 我算出來的均值是21.12 用的是周琪老師上課講的方法 此題答案解析是否有誤？謝謝
程寶問答
金程問答