金程問(wèn)答
No107 這題關(guān)于wwr和rwr的形容是正確的吧 比如wwr不就是pd上升exposure也上升嗎 這確實(shí)是positive的關(guān)系啊
No91 這題我單純解釋沒(méi)看懂 可以麻煩解釋一下嗎
No87 根據(jù)莫頓模型 對(duì)于債權(quán)人來(lái)說(shuō) 相當(dāng)于long了個(gè)資產(chǎn)和short了個(gè)put option 這題咋變成說(shuō)是short了個(gè)call？
No86 答案只是把B選項(xiàng)復(fù)述了一遍 沒(méi)有說(shuō)為什么
No81 這題按照MPD的公式的話按理說(shuō)累加得到的就是答案。 為什么用累加的方式是錯(cuò)的 非要按答案的來(lái)
No75 請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不是用計(jì)算MPD的公式來(lái) Mpd=（1-d1）（1-d2）d3
EPE(Expected Positive Exposure); PFE(Potential Future Exposure); Maximum PFE; Effective EE; Effective EPE; 這幾個(gè)Exposure從大到小排序是不是應(yīng)該是如下排序？ Effective EE>Maximum PFE>Effective EPE>PFE>EPE
這個(gè)圖上的推導(dǎo)過(guò)程周琪老師并沒(méi)有講的太清楚，能否有勞老師詳細(xì)給我一個(gè)推導(dǎo)過(guò)程，麻煩老師了
請(qǐng)教老師，這張圖里的第二步，是如何推導(dǎo)到第三步的，就是最后一步是如何具體得到的，能麻煩老師演示一下嗎？謝謝
右上角的那個(gè)swap price為什么是5000呢，5000應(yīng)該是1.5年的時(shí)候的payment，所以應(yīng)該再用（1+6%/2）折現(xiàn)一下？（基礎(chǔ)班講義161頁(yè)）
該題應(yīng)該也可以用精確法計(jì)算吧？但是我用精確法和老師講的近似法比較，相差很大，請(qǐng)幫忙看看我哪里計(jì)算錯(cuò)了？謝謝！
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)圖里的dt怎么會(huì)等于下面那個(gè)的呢？非常的不理解，望予以解答，謝謝！
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的折現(xiàn)為什么是用的5。5%這個(gè)折現(xiàn)率而不是用的6%這個(gè)呢，之前的相關(guān)性的題目折現(xiàn)都是用的后面的這個(gè)折現(xiàn)率?。空?qǐng)老師予以指教，謝謝
為什么用不同的公式計(jì)算MVaR, Component VaR 有這么大的區(qū)別
MVaR的最后兩個(gè)式子，為什么自己推導(dǎo)的不相等
程寶問(wèn)答
