老師你好，337題能給我解釋一下Ｃ和D選項(xiàng)么？
329題D選項(xiàng)rf=0.33是怎么得出來的？alpha不是一個(gè)數(shù)值嗎？題中為什么會(huì)有coefficient？
老師您好，345題答案沒算錯(cuò)？
老師您好，358題不明白兩年收益率的計(jì)算，65是支出的吧？第二年結(jié)束也是收到兩個(gè)70啊，看不懂答案
老師您好，367題沒明白，麻煩講解一下謝謝
11題跟第6題一樣 題目問的不是reject or accept his claim 嗎？不應(yīng)該是reject the null and accept his claim 嗎？求解答，很費(fèi)解
這一題不應(yīng)該是reject the null but accept his claim 嗎？還是我理解錯(cuò)了？
An investment manager is given the task of beating a benchmark. Hence the risk should be measured A In terms of loss relative to the initial investment B In terms of loss relative to the expected portfolio value C In terms of loss relative to the benchmark D In terms of loss attributed to the benchmark 老師您好！能舉個(gè)例子說明一下D選項(xiàng)為什么是絕對衡量指標(biāo)嗎？
如何理解46題的C
Diversified VaR 是不是只要相關(guān)系數(shù)不等于1都是的 Undiversified VaR是不是只指相關(guān)系數(shù)等于1的情況 第32題，為什么用第一種方法算，不對
Excess Return,有時(shí)是E(Rp)-Rf，有時(shí)是E(Rp)-Rb，是不是只能死記各個(gè)指標(biāo)中的對應(yīng)值?
TE(Tracking Error)和TEV(Tracking Error Volatility)是一個(gè)意思還是不同的兩個(gè)指標(biāo)？ 如果不同是這個(gè)區(qū)別嗎：TE=Rp-Rb;TEV=stand deviation(Rp-Rb)？
一般組合的均值不是等于各部分的均值乘對應(yīng)權(quán)重的和嗎，為什么這到題的組合均值是0, 而采用各部分均值的平均均值卻不是0
請問這道題中annual return為什么沒有考慮在VaR的計(jì)算中？
這個(gè)講義上的題老計(jì)算不出講義上的數(shù)據(jù)，對比了基礎(chǔ)班和強(qiáng)化班的講義和視頻，發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是講義中的這個(gè)計(jì)算有問題，如截圖，我認(rèn)為正確的計(jì)算如圖中所示，是不是這樣？
程寶問答
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