在講微笑波動率的時候，如果deep,moeny,call的隱含波動率比較大，那么是否說gamma比較大？那么當(dāng)價格往左移動的時候，隱含波動率會降低了，因為這個時候接近at,money,call,是不是說在這個價格移動的期間,gamma,都會同時降低，那個股價逐漸往左移動的過程中，期權(quán)的變化率是不是會變?。康俏覀円患壍臅r候又說optiona的delta,在at,money,call的時候最大，這個時候期權(quán)變化最大？怎么理解
第74題能麻煩老師在講一遍嗎
dt=r+lamda*dt-sigma*dt^0.5,如圖利率沒有一直變大，lamda>0
老師一開始已經(jīng)用1/s將本幣轉(zhuǎn)換成外幣了，在國外的投資轉(zhuǎn)換成本國貨幣應(yīng)該是除以F吧。1/s*eYT/F
老師說，回測時的置信水平不能太高，指的是用于檢驗原來計算VAR的置信水平，還是指VAR的置信水平？
老師， 圖片里面代星號??的是預(yù)期嗎？ volatility 的T和t 代表什么意思。
請問老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
請問老師，91題的yield volatility指的是什么？
請問老師，91題怎么分析？
請問老師，怎么理解89題的2個說法？
請問老師，怎么理解說法2關(guān)于Vasicek的假設(shè)？
請問老師，81題的A和D怎么分析？
請問老師，73題怎么做？
hedge和diversification
老師，從定性的角度上來說，為什么加上了risk premium之后，債券價格就下降了呢
程寶問答
金程問答