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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認連續(xù)復利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復利的3.75折回了離散復利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項
假設這道題目是：16年1月簽了一個2年期的期貨合同，那么17年9月（假設為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來的，現在就是拿這個F與17年9月的spot price 在做對比，這樣理解對嗎？
CTD的問題。 CF是否固定是計算“期貨交割月的第一個交易日”的虛擬債券價值？如果是，因此，是否所有的CTD計算都是對應“期貨交割月的第一天”這個時點上的預期QBP（即F0-AI）和理論QFP進行計算？
老師 這道題答案里是說用穩(wěn)定收益的bond來對沖浮動利率的風險嗎？所以分析long short都是先把swap轉換成是收浮動還是付浮動，最終來判斷是long還是shortbond？dv01f的價值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個不為零。 請問是對的嗎？
我上網搜了一下 這里講的應該是WXDR怎么求，老師完全沒講。然后F代表宏觀因子，也沒講，完全聽不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應用于什么，可不可以具體講講。
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
這個題目的真實市場回報是13.25%假設我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計理論價格應該是14%但實際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應該要投資才對不是嗎？
都會上升，d2上升的時候n（d2）對應的百分比越大，那么n（-d2）對應的面積就越小，pd不是就是下降了嗎？
老師，如截圖右下角。請問這里面99%就確認是2.33, 是因為我們算的是違約分布所以是左邊的損失分布 所以是單尾的？還是因為公式alpha<N() ,這樣的形式所以是單尾的？ 但是，我在思考的是
的購買其他組合啊？？而x似乎也應該只等于rf的變化才對哦。。 2.關于f和e（st）的關系我也不是很理解，例如在0時刻，f如果不等于e（st）難道不是說明f不是一個公允的價值嗎。。以上是我的想法，我不知道我哪里的想法出了問題其實，所以到了后面的capm模型更是一頭霧水。
老師，記得還有個簡便的方法就是：把未來現金流全部折現打2014.6.13，再算出PV就直接可以得出這天的clean price。那這里N=12+（17/360）=12.0472，I/Y=10/2=5，PMT=60，FV=1000，算出來PV=-1088.8888。像這樣做正確嗎？
老師好，百題的32題目，t統(tǒng)計量分母既然是標準誤，即標準差除以根下n，那么為什么最終的分母是根下p(1-p)乘以T，而不是p(1-p)除以T呢？
請問這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問的不是PD嗎？如果是PD的話應該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應該從d2最小至最大？
想問一下，adj R方為什么不能用普通R方的方法，用（ESS/k）/（TSS/n-k-1）？然后可不可以請老師再解釋一下不同分布查表之后怎么決定是否拒絕原假設？
程寶問答
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