這道期權映射，按照var(df)=delta*var(ds)，怎么答案里還要乘以s0？
老師，degree of freedom, 能否解釋一下，4個數據，bootstrapping 后，df是多少呢？謝謝
老師你好，麻煩問下26題，看了答案后面印的有缺失也沒能看懂。謝謝啦！
這里取整為什么是這個值
這里的交易情況是怎樣的關系？有幾個交易方？老師能否通過圖像表示？
老師你好，這里（SPY-rf）上課時候老師說是以rf借錢投資SPY，我覺得好像不對吧。這個式子是從回歸式子變形把rf移到左邊得到的，參考原版書41和42頁的內容，這里應該表示投資beta份SPY，（1-beta）份t-bill，而后面的size 和value因子才表示long short。我這樣理解對嗎？
第二個排的公式右邊分子上應該還有一個1+吧
美式call option，在第一年的節(jié)點，判斷是否行權的時候，為什么從第二年折現(xiàn)回來的債券價格不加上第一年的coupon呢？如果第二年債券價格折現(xiàn)回第一個節(jié)點再加上第一年的coupon，american call option 在第一年的1u和1l節(jié)點都可以提前行權了。
請問為什么不選D，謝謝！
如果用PD of joint default 0.1這個條件，怎么計算
若違約排列順序不一樣 ，分位數落到的損失區(qū)間也不同，請問對違約順序的排列有沒有什么規(guī)律
老師你好，能給我具體講解一下size strategy和value strategy嗎？不太明白這兩個策略
老師，麻煩問下，第二段落在var之外的數目應該與significant level一致吧，而不應該是confidant level
老師，這段話不太理解，數據如果波動大，算出的Var和es為什么偏?。粩祿椒€(wěn)為什么估算出來的就偏高吶？
老師，Kendall t方法notes上說x rank=y rank時就是neither, 但講義里說并列時才是neither，講義里的x rank=y rank如(3，3)分別列入了c或d，請問哪個是對的?我的notes難道是舊版嗎？
程寶問答
金程問答
