為什么說如果有wrong-way risk，CVA的計算是偏低的？需要調(diào)高呢？
請問第四題這個公式怎么出來的
170 術(shù)語的基本概念求解不清楚
有數(shù)學(xué)公式可以證明違約相關(guān)性上升，equity spread價格會下降嗎？
老師，先計算短期的var值，再利用平方根法則計算長期的var值，這個平方根法則是什么？
這里老師講了回購，我不太明白haircut的影響是什么，為什么說haircut越高，保障效果越好？對抵押品認的價值越少，是什么意思？這個敞口是對誰而言？
第四個怎么解釋
老師這道題我沒看懂題目，也不會做
解析
名姝
習(xí)題冊中中的marginal probability of default 與講義中的不一致，講義中的marginal累加就是cumulative
Probability of default during the second year 是指marginal 還是forward probability
老師好！這道題我按照標準式變形成跟Y=0.215-0.75x后得出a=1.75.不等于0.75。請看我寫的紙條。這道題的答案講解看不太懂。謝謝??
一個問題一直搞不懂，書上寫的相關(guān)性上升導(dǎo)致隱含波動率上升，而他與call price正相關(guān)，這個可以證明，但是一級Vega(價格與波動率的關(guān)系)圖像并不是正相關(guān)，這個怎么理解
老師您好 我還是不太懂這個curves of dimensionality 是否表示兩兩之間關(guān)係 是比平常我們所說的線性關(guān)係需要的cov 還多呢？
程寶問答
金程問答