老師好，階段測試信用風(fēng)險(xiǎn)35題，這題不太理解，能講下對這個(gè)不等式的理解，以及對這個(gè)RR的計(jì)算公式的理解嗎？
這里賣出資產(chǎn) 若sc=2%應(yīng)該算是他的好處呀 為什么是壞處
老師，麻煩問下24題答案解析最后一句話是什么意思啊？不太理解
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性上升，equity tranche的價(jià)格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值就變大。但是對于equity tranche持有人來說又怎么會是保鏢功能吶？違約率上升，equity tranche的價(jià)值是變小的。一般，違約率和違約相關(guān)性成正比，這樣推理不應(yīng)該是違約率和違約相關(guān)性上升導(dǎo)致equity tranche價(jià)格下降嘛？
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性上升，equity tranche的價(jià)格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值就變大。但是對于equity tranche持有人來說又怎么會是保鏢功能吶？違約率上升，equity tranche的價(jià)值是變小的。一般，違約率和違約相關(guān)性成正比，這樣推理不應(yīng)該是違約率和違約相關(guān)性上升導(dǎo)致equity tranche價(jià)格下降嘛？
exposure netting 和 no netting的計(jì)算原則是什么 為什么負(fù)數(shù)變?yōu)?
exposure netting 和 no netting的計(jì)算原則是什么 為什么負(fù)數(shù)變?yōu)?
信用風(fēng)險(xiǎn)管理課件134頁，Asset-backed CLN中，投資者僅投資15個(gè)million嗎？那Trust中的105億怎么覆蓋呢？
這道題中l(wèi)ibor的數(shù)據(jù)和cds有什么關(guān)系嗎？
這道題中l(wèi)ibor的數(shù)據(jù)和cds有什么關(guān)系嗎？
老師說的聯(lián)合概率是什么呀！C2-C1這個(gè)叫聯(lián)合概率？不是叫邊際概率嗎？
老師好，請問第81題，給出的是marginal probability of default的話，不應(yīng)該是左邊第1種解法嗎？答案給出的第2種應(yīng)該是針對forward probability的吧？
這個(gè)答案能否解釋一下 謝謝
請問relative risk可不可以看成active management risk
這題中的portfolio是longA short B，求組合的VAR值，不是應(yīng)該VAR(A-B)的形式嗎。按答案的解釋，這個(gè)跟long A and B也沒有區(qū)別了。
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