老師好，這個知識點老師講的和notes似乎并不一致，我個人覺得老師講的不對，notes上說的是risk neutral pd是由市場價格推算出來的，他應該包含了各種risk premium(我也認為這是對的)，而objective pd(real world pd)是由歷史數(shù)據(jù)得出的。
陰影面積的高為什么是8-5？
這道題為什么突然用lognormal做了啊....我用normal算出來還差得挺多的
老師這是二級習題集的317題，請問答案為什么選a?
麻煩老師可以解釋下這道題么，Positive parameter estimate 怎么判斷的還有VAR 值的大小怎么區(qū)分的 謝謝老師 51. Extreme value theory (EVT) can assist with value at risk (VaR) calculations by providing better probability estimates of observing extreme losses than that indicated by a standard normal distribution because empirical distributions exhibit fat tails. If one uses the generalized Pareto distribution (GPD method to generate parameter estimates for the shape parameter, fat tails will indicate a: ?A. positive parameter estimate and VaR calculations that are too large B. negative parameter estimate and VaR calculations that are too small C. positive parameter estimate and VaR calculations that are too small D. negative parameter estimate and VaR calculations that are too large
我又來啦！
ABC選不來qwq
這兩題不矛盾嗎？198說相關性增大，senior價值變小，equity變大。也就是說相關性減小的時候，senior增大，equity減小...然而204里相關性減小,equity增大，比senior還大
嘛呀這是？腦殼疼。
Sinking fund不是用來credit enhancement的？不太懂
怎么又又錯了
雖然不知道再說什么 但是覺得很厲害的樣子
老師，習題冊95題，公司凈資產(chǎn)并不等于股票價值吧，怎么可以直接用負債加股票價值計算公司總資產(chǎn)呢？
為什么是收4.8 不應該付給interloan co.,4.8嗎
老師，這是二級習題集的第196題，這個知識沒接觸過點不太懂，麻煩老師講解一下abd錯在了什么地方?
程寶問答
金程問答