repo的credit exposure到底是notional value還是notional value減去抵押品value?
234題的A 為什么要這樣做啊
老師，這是二級習題集333題，請問老師這題為什么選a不選c?。?
百題第10題，IRB方法中ρ是銀行自己計算還是監(jiān)管機構給定的
不懂啊
DVCS的講解中，CS的一個點變動似乎與收益率一個點變動的尺度是一樣的，因為其他條件不變時，CS一個點變動也正好導致相關債券收益率一個點的變動，那么DVCS與DV01的金額總是相同的。能這么理解嗎？
Arbitrage cdo和balance sheet cdo有什么區(qū)別，分別是用來干嘛的呀？謝謝老師。
對不起了老師 給您添蘑菇了 都不會
協(xié)會PRACTICE 60題麻煩老師解釋下答案，是unsmoothing illiquid asset嗎？是讓市場調成每月數(shù)據(jù)做回歸還是illiquideasset調成每日數(shù)據(jù)和市場做回歸？
框框圈起來的地方在說啥啊
這道不是98%不虧 2%虧光。那99%的時候不是虧光嗎
我知道選marginal cva，后面的解釋看不懂
38題，C和D選項煩請講解一下
第7題視頻沒有講解，我記得之前基礎還是強化課程什么地方講過。老師方便講解一下嗎？或者告訴我之前視頻哪里有講過？
市場風險百題集38題D選項，我的理解是這個選項應該也是對的，前半句對于Cash flow的描述沒有問題，后半句問的是undiversified portfolio var，在無分散的情況下，cash flow mapping能反應債券所有的現(xiàn)金流風險，greater than the portfolio var using principle mapping也沒問題啊，問什么錯呢？
程寶問答
金程問答
