金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師 slides上P59-Exercise5 D選項(xiàng)為什么錯(cuò)的呀？
請(qǐng)問(wèn)老師ppt P55 Excise 1 為什么short put option 的Exposure是0呀？
關(guān)于百題11題，請(qǐng)解釋d選項(xiàng)，謝謝
關(guān)于百題第9題，麻煩解釋A選項(xiàng)是什么意思 關(guān)于c選項(xiàng)，可以理解分布是尖峰肥尾，但為什么kurtosis 是大于0？不應(yīng)該是大于3嗎
老師288題，ABD選項(xiàng)是都是錯(cuò)誤的嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師講的那個(gè)例子 對(duì)手方B 的股票價(jià)格上升 A買了put option 是賺錢的 為什么結(jié)果是導(dǎo)致A的Exposure上升呢？
273題，A和C選項(xiàng)不理解。特別是C，業(yè)務(wù)條線之間的相關(guān)性會(huì)影響業(yè)務(wù)自身的決定嗎？
這道題如何理解??？
老師 為什么節(jié)點(diǎn)0和節(jié)點(diǎn)1 對(duì)應(yīng)的債券價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格之差無(wú)法等于對(duì)應(yīng)的此時(shí)的期權(quán)價(jià)值呢？ 另外期權(quán)價(jià)值是盈利/損失還是為了獲得期權(quán)，最初付出的權(quán)利金呢？一直區(qū)分不明白這個(gè)概念。能用二叉樹(shù)來(lái)計(jì)算期權(quán)價(jià)值的邏輯能簡(jiǎn)單用直白的語(yǔ)言描述一下嗎？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做呢？是不是不考慮put option的價(jià)值呢？
這道題答案沒(méi)看懂
這道題的C和D選項(xiàng)，其中average volatility是不受影響的？
蒙特卡羅不是沒(méi)有用到return distribution 嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)a c選項(xiàng)的區(qū)別是什么 應(yīng)該是哪個(gè)選項(xiàng)對(duì)
quanto option
程寶問(wèn)答
