請問題中紅框框住的95% VaR model，是指95%的VaR，還是指backtesting 的置信水平為95%
information ratio中2%是如何出來的？不應(yīng)該是tracing error/tracking error volatility？應(yīng)該是5%/6%？
劃線的法瑪組合不可交易這句想表達的是什么
老師，請問在smoothing 到unsmoothing的過程中autocorrelation會被高估呢？
老師 課上講解圖2的時侯 計算trs買方收益的時候使用的是一年期初的libor 沒有使用一年期末的，習題冊中圖1使用的是一年期末的libor ？實際上，應(yīng)該使用期初還是期末呢？
這道題A為什么錯誤呢？D為什么正確呢？
請問，第二個式子怎么從來沒有見過？
這個里面的R和 Rou 代表的是什么意思？rou代表var值么？
老師，請問frm二級信用風險強化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項是什么區(qū)別呢？
請問, 3月22日直播的第三題的做法是不是和講義里的不一樣? surplus不應(yīng)該只包含change吧?
這道題答案是不是有誤呢？負債應(yīng)該是增加而不是減少啊
老師，請問強化班信用風險ppt34頁中的expected value是怎么算出來的呢？
老師，這段劃紅線的能具體解釋一下嗎？為什么一些up-front premiums的期權(quán)只有正的Mtm？然后futures屬于哪一種？
老師能詳細講解一下這道題嗎？因為上課的時候老師并沒有特別仔細分析
求解108
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