金程問(wèn)答
請(qǐng)教老師，這里仍有點(diǎn)暈，在unsmooth過(guò)程中，圖2講到自相關(guān)下降，而在圖1講義中說(shuō)的是流動(dòng)性差的資產(chǎn)的收益大多自相關(guān)，請(qǐng)問(wèn)流動(dòng)性差的資產(chǎn)數(shù)據(jù)少時(shí)，unsmooth過(guò)程中，自相關(guān)是上升還是下降？
為什么前面那個(gè)VaR是u-za不是u+za？
麻煩詳細(xì)解釋這題
46題我想確認(rèn)一下答案是否正確？我算出來(lái)是A選項(xiàng)
為什么這里的Var是u-za后面那個(gè)LC卻是u+za
下兩圖公式聯(lián)立可否得出結(jié)論 mcva＝新增資產(chǎn)阿爾法-現(xiàn)資產(chǎn)IR*新增資產(chǎn)mcar
請(qǐng)問(wèn)，累計(jì)違約概率等于邊際概率加和，那么一直加下去累計(jì)違約概率豈不是會(huì)大于100%？
百題第4題，為什么不能在分別求每個(gè)頭寸VAR的時(shí)候先乘以根號(hào)五再求總VAR呢？
請(qǐng)問(wèn)老師 ppt上42頁(yè)Exercise8怎么做的呀？ 謝謝！
請(qǐng)教老師，保護(hù)某個(gè)Tranch的cds的價(jià)格高低，依據(jù)是該tranch 的value 大小 還是其VaR大?。?
38題請(qǐng)老師分析下吧
老師 如何區(qū)分 marginal PD和forward PD這兩個(gè)概念
老師33題AB選項(xiàng)怎么分析
老師31題第一個(gè)選項(xiàng)是什么意思？
求百題41題的解題方法 百題40題與41題為什么計(jì)算方法不同呢，二者的問(wèn)題有什么差別
程寶問(wèn)答
