老師好，能再解釋一下對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好，這道題老師是不是講錯(cuò)了，第三個(gè)選項(xiàng)，按照老師這么講不就是在虧損了？
169頁(yè)的這個(gè)swap的例題為什么說(shuō)是持續(xù)三期的swap？不應(yīng)該是持續(xù)兩期嗎，一共就往回折現(xiàn)了兩次
老師好，一共有哪些是屬于generalriskfactor,能歸納一下嗎，或者幫我總結(jié)一下特征吧，謝謝！
B選項(xiàng)中的actual是一個(gè)錯(cuò)誤點(diǎn)嗎，還是說(shuō)這樣表述也可以（隱含波動(dòng)率其實(shí)也反應(yīng)的是當(dāng)前的市場(chǎng)情況嘛）
這里把2時(shí)刻的價(jià)格折現(xiàn)到1時(shí)刻，把1時(shí)刻的價(jià)格折現(xiàn)到0時(shí)刻去計(jì)算1到2時(shí)刻的預(yù)期收益率。和我直接用2時(shí)刻的價(jià)格減去1時(shí)刻的價(jià)格，然后除以1時(shí)刻的價(jià)格得到1到2時(shí)刻的預(yù)期收益率。這兩種方法有什么不同，實(shí)操一般用哪種方法。請(qǐng)老師回答。
這個(gè)α是單尾么？
AGARCH模型是什么？請(qǐng)老師講解一下
問題1，1年利率2年利率和10年利率能捕捉到13年利率嗎？1年利率2年利率和50年利率能捕捉到20年的利率嗎？請(qǐng)老師解答
在學(xué)習(xí)一級(jí)對(duì)沖的時(shí)候，標(biāo)的資產(chǎn)在分子，還是對(duì)沖工具在分子，忘記了，請(qǐng)老師幫助回憶一下。
謝謝
公司B切的一刀和公司Caa切的一刀能理解，但是理解不了這兩刀的并集是老師畫的黑色那一坨，不應(yīng)該是窩窩頭左下那一小塊體積嗎？請(qǐng)老師解答。
想問一下歷史模擬法的boosting是有放回的重抽樣，目的是為了增加樣本，為什么最后增加的樣本是不是原數(shù)據(jù)而是原數(shù)據(jù)的插線值，那么不是原數(shù)據(jù)的話最終增加的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的呢
想問一下歷史模擬法的boosting是有放回的重抽樣，目的是為了增加樣本，為什么最后增加的樣本是不是原數(shù)據(jù)而是原數(shù)據(jù)的插線值，或者最后增加的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的呢
補(bǔ)充
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