請(qǐng)問老師，在IMA法下和標(biāo)準(zhǔn)法下算的ES不是等權(quán)重，這種情況怎么理解？
model3波動(dòng)項(xiàng)為什么只有加沒有減了？
請(qǐng)問這個(gè)題的公式是哪個(gè)呀，為什么不能以計(jì)算組合標(biāo)準(zhǔn)差的方法計(jì)算組合違約概率呢
老師，請(qǐng)問我們二級(jí)市場(chǎng)的二叉樹部分，會(huì)考標(biāo)的資產(chǎn)為債券的美式期權(quán)定價(jià)嗎，感覺美式的好復(fù)雜，每個(gè)步驟都要確定一次價(jià)值，考試不知道時(shí)間來不來得及
視頻的第50分鐘，為什么賣出CDS是shortCDS
老師，圖上畫圈的地方我沒理解，為什么危機(jī)來臨，equity的價(jià)格是上升的呢，而senior是下降的呢，這個(gè)上升下降的變動(dòng)是怎么與相關(guān)性上升聯(lián)系的呢
老師，這里的映射提到了swap，有點(diǎn)忘記payer swap究竟指的是什么？為什么是收浮動(dòng)，支固定呢
圖中表格中的Risk（%）是怎么計(jì)算來的
這個(gè)久期是麥考利久期還是修正久期？
如何理解HOOLEE模型引入了risk premium但同時(shí)還是一個(gè)無套利模型呢
這個(gè)A選項(xiàng)說超出值發(fā)生的頻率要與模型所用的置信水平相符？這個(gè)選項(xiàng)為什么對(duì)呢？
老師好，能麻煩幫我再解釋一下嗎？預(yù)測(cè)相關(guān)性是上升還是下降，對(duì)于index和stock是該怎么操作呢？
樣本數(shù)量越多，犯一類錯(cuò)誤概率越大還是越小
在哪里下載ppt
老師，強(qiáng)化段的這頁P(yáng)PT，組合VaRp=△*VaRs是什么意思呢？△代表什么呢？
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