老師您好，介紹MODEL 3時，老師說波動率隨著時間的變化成指數(shù)遞減，但是前面也是這一章里，老師再解釋MODEL1里解釋risk premium的時候說，risk premium與期限成正比，也就是說隨著時間變化，risk premium在不斷增大，這樣不就是voltility 隨著時間變化在增大嗎，這樣不就和MODEL3里的波動率隨時間變化成指數(shù)遞減矛盾了嗎？
關(guān)于第四題，如果先把單個資產(chǎn)的VaR計算出來，再算5天VaR時再做轉(zhuǎn)換是否OK呢？（計算VaRp時再乘sqrt(5)）
老師，第四句話最后說的允許VaR以一個高的置信水平計算，這個高置信水平是如何與POT高的門檻有關(guān)聯(lián)的？
請問老師，57題怎么做？
請問老師，38題怎么做？
老師，這個C 應(yīng)該是對的吧，門檻太高確實能導(dǎo)致超過門檻的數(shù)據(jù)數(shù)量為0啊
算出來的權(quán)重就是概率嗎？為什么說第3天和第五天權(quán)重加起來大于5%，所以var就是95？
用bootstrap的方法計算VAR值時，原數(shù)據(jù)計算出的VAR值是否加入進(jìn)去算平均的VAR值？還是算平均VAR值時只用抽樣數(shù)據(jù)計算的VAR？
請問老師，33題的答案計算式為什么和書本的公式不一樣？答案的ξ前后也不一樣？4%為什么取倒數(shù)？5%不是置信水平嗎？為什么答案是1－95%？
老師，我對這題的答案解析有點不明白。答案第一個式子是Ruu，這個不應(yīng)該是Ru向上的情況嗎，不應(yīng)該是加上波動項σ√1/12嗎，為什么解析是減去。同樣的第二個式子應(yīng)該是Rd變成Rdd
請問老師，為什么30題選項c是錯的？
請問老師，22題為什么選d？
請問老師，說法2和3哪里錯了？
老師D選項為什么不是factors相比相關(guān)性應(yīng)該更好計算么
老師請問這里前兩個是因為duration變動引起的大小關(guān)系呢么？如果按照相關(guān)性是怎么解釋的呀
程寶問答
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