一般不是SC比GC利率要低嗎，為什么第二張圖SC在GC上面？
老師，沒有看懂你的回復(fù)。 有連續(xù)復(fù)利的情況下，計算p是需要減去q的；為什么計算f的時候不減去q?
299的I為什么不對？ 300的II為什么是對的？同時對于I的解析似乎也是無關(guān)的。解析IRC，而題目講的是IRB
請問老師第六題的b項錯在哪里
原版書第8頁，關(guān)于用Returns或者P/L to estimate Var的闡述上有點疑問。當(dāng)時在做習(xí)題集第8題有問過同樣的問題，老師說P/L就用（-μ+kσ）來計算Var，用Returns to estimate Var就用回我們一級所學(xué)的公式（μ-kσ）*V。 為何原版書說的說法如圖所示，①式跟②式結(jié)合得到的③式明明就應(yīng)該是（μ-kσ）*V吧？為何書上得出的③式卻是符號相反的-（μ-kσ）*V呢？如果這樣的話，豈不是無論用Returns還是用P/L都是（-μ+kσ）來計算Var?豈不是跟我們學(xué)的VAR的計算公式（μ-kσ）*V全都方向相反了嗎？
請教老師關(guān)于相關(guān)性，次貸危機(jī)前，人們沒有認(rèn)識到相關(guān)性的重要性是指認(rèn)為相關(guān)系數(shù)為0（資產(chǎn)間獨立）還是相關(guān)系數(shù)為1? 如果是兩個資產(chǎn)有相關(guān)性的話，一些風(fēng)險可以被分散，那么其整體風(fēng)險是在降低的，為什么相關(guān)性提高會增大風(fēng)險？
操作風(fēng)險這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”?。∵@道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
老師，這一頁的最下面一句話。為什么國債抵押品供應(yīng)量下降，價格就會上升?。窟@里老師說的價格指的是什么的價格??？
老師，這里面S的價格不應(yīng)該是（100-2）e^-rt 而是100-2e^-rt?
老師，第四步中計算期權(quán)價值的時候為什么不是用e的(r-q)*0.25？
麻煩簡單介紹下07-09年金融危機(jī)的整個過程中，需要掌握的知識點～（印象中老師上課時沒有提到關(guān)于senior tranches的策略）
求解釋69題，以及什么是Johnson SB，在哪個部分講過這個知識點呢
程寶問答
金程問答