請問老師，這道題計算IR.分子為何不可以示Rp-Rb. 一級一直學到的IR公式都是分母這樣計算。那么就會是3.29%-0.98%。或者是題干給出的average difference in return betweem the protofolio and benchmark. 分子這樣計算的話選擇D，會和用截距alpha計算出的答案c數(shù)值差別很大。謝謝
請問老師，這道關于Surplus的變動量問題。A– L計算期初或者期末的值，但是A不應該是Liability＋Equity嗎？為何做題計算直接默認A只是Equity. 其次的困惑是，liability中的bond不應該是期初約定好的固定利率嗎？為何會隨著市場調息而改變Price?負債應該是當初確定好的，在我看來期末的價值是不會變的，除非違約。 謝謝！
講義78頁，習題2 紅筆圈出61.6怎么算出來的？individualVaR相加得出的VaR（p）不是沒有分散化嗎，那么這個值應該是69.9？用方法一計算時，那個VaR（p）兩處正好都是61.6，如果兩個值不同，是用individual VaR的VaR（p）還是用CVaR中的VaR（P）呢？
熒光標記的句子不理解什么意思這個前面說alpha的極端值不影響結果，后面又說alpha有偏 還有就是cause和effect這個關系我不理解 以及圖二是第二種分層抽樣，他說優(yōu)勢是忽略了alpha的偏差，這是什么意思，就是說第一種映射對alpha有偏差的嗎，那第二種為什么可以忽略 這個是優(yōu)勢？忽略感覺是忽略風險
對于企業(yè)的負債來說，市場收益率誕生，企業(yè)的負債并不會變化。為什么這里的負債要這么計算呢？
第33題，也有modified duration，為什么計算A1和L1時就不用久期了，而前邊兩道題在計算一年后價值時都是用債券久期算的
被動投資的風險并不是一成不變，原因是基準的構成是不停變化的，這里指的是質數(shù)的成分股不停的調整嗎，還是說成分股的股價會不停波動
老師，請問這里sustained alpha是什么意思？ 是一定要和之前的alpha一樣才是sustained 嗎？
老師，請問這道題為什么不可以直接用標準差乘以2.33乘以5
18題，如果題目不給一天的均值等于0，這道題能計算嗎？
老師，這個可以不用權重的思想嗎？
老師，請問一下，可以先把單個市場的var調整為10天99%的VAR，再去求組合VAR嗎
投資百題 39題 為什么選擇Treynor Ratio？？
TR的公式不是=（Rp-Rf）/βp ？？ 為啥答案寫的是除以benchmark 的β ？？？不明白
convertible bond 不是等于 pure bond＋equity 之后不是short stock?為啥就變成short bond再short equity? 不明白 。
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