是不是一般給出息票率就要加上??？什么情況需要加呢 還有什么時候需要對比k呢
為什么VaR的exception個數(shù)會影響用什么方法計算ES？？？
QQ只能判斷肥瘦尾，不能判斷左右偏吧？如果左偏，圖怎么畫呢
麻煩老師把A選項關(guān)于market risk的歷史再梳理一下，謝謝
準(zhǔn)備金是針對非預(yù)期損失，儲備金針對預(yù)期損失嗎
Correlation 這個方法是怎么改變了數(shù)據(jù)呢？還有filtered主要通過模型計算，又是怎么改變了數(shù)據(jù)呢
請教老師，IRS的exposure為什么是先上升后下降呢？ currency swap，除了期初和期末的現(xiàn)金流，中間的現(xiàn)金流是什么？謝謝
老師您好，這道題可不可以這么理解，由于long put在 ITM下已經(jīng)有收益交易對手也有了保證金存入，所以當(dāng)出現(xiàn)金融危機(jī)市場震蕩的時候，仍有保證金覆蓋部分收益。而在OTM的情況下，由于沒有保證金保護(hù)，如果出現(xiàn)金融危機(jī)，即使價格下架put形成gain，由于對手方之前沒有存入保證金，long方在對方違約什么也收不到的概率大，所以敞口更大。
N^（-1）（x）怎么算？查表嗎
A還是不太理解
A和C中的Ej不是一個意思嗎？分別內(nèi)含不違約概率和違約概率嗎
如果資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險，賠付金額是投資者給到spv，spv再給銀行嗎
這里計算是默認(rèn)bond面值為1嗎
雙邊清算是只有交易的一方要交保證金，中央清算兩方都要交保證金嗎？
為什么ccp能減少內(nèi)部互聯(lián)性
程寶問答
金程問答