金程問(wèn)答
置信水平99%，第一張圖中α為什么等于2.58
這方程組也太難解了，三個(gè)未知數(shù)，系數(shù)還是小數(shù)。。。這種題目碰到就只能蒙一個(gè)了，盡管知道結(jié)題方法
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)出自哪里，課上老師講的時(shí)候只有第一個(gè)規(guī)則啊（交易為目的），沒(méi)說(shuō)第二個(gè)?。ń灰撞块T(mén)管理的）
標(biāo)準(zhǔn)法到底是個(gè)什么？題目多次出現(xiàn)，課上又不講？
D里面的1到4年出自哪里？請(qǐng)把涉及的內(nèi)容貼給我看一下。謝謝。
答疑沒(méi)聽(tīng)懂D為什么對(duì)？
這道題沒(méi)有答疑，請(qǐng)翻譯一下各個(gè)答案。另外，C錯(cuò)在哪里？
答疑的老師說(shuō)duration mapping用了兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，具體是哪兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子？
componet VaR 是不是等于 diversified VaR?
請(qǐng)教老師，比如一筆交易中有A和B兩方，計(jì)算A的CVA就是B的PD*B的LGD*B的敞口這樣么？A面臨的預(yù)期損失和exposure是由B帶來(lái)的，所以公式中相應(yīng)數(shù)據(jù)都應(yīng)該是B的信息？ 另外,EPE一般為正 ，代表的是從A的角度看，B的EPE么？ ENE一般為負(fù)值，代表的是從B的角度看，A的ENE么？那為什么ENE是負(fù)值呢？同理CVA 和DVA 又分別站在誰(shuí)的角度看？計(jì)算公式里用的是對(duì)方的信息么？CAV 和DVA，正值還是負(fù)值？全部混在一起了，希望老師指點(diǎn)，謝謝
請(qǐng)教老師，CVA，本質(zhì)上就是EL預(yù)期損失么？或者說(shuō)它倆什么關(guān)系？謝謝
PD≈CS/LGD 這個(gè)公式在什么時(shí)候哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)里用過(guò)的？為什么不能在這里直接用這個(gè)公式計(jì)算CVA里的PD，謝謝老師
CIR模型basic point is increasing function of r.，這句話也對(duì)？應(yīng)該是of square of r吧？
這里算出0-1的收益率是想說(shuō)明什么呢，為什么正好比8%高了20個(gè)基點(diǎn)
補(bǔ)充：就是本題解答中，UL下角標(biāo)到底是i還是組合p啊
程寶問(wèn)答
